金融资产价格的运动行为研究 时间序列计量经济学模型理论与应用PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1金融时间序列 1

1.2随机过程与平稳性 2

1.3相关和自相关函数 3

1.4白噪音 5

1.5随机游走模型 5

第2章 一元线性模型 7

2.1ARMA模型 7

2.2整合模型 12

2.3分整模型 14

2.4ARMA模型的统计推断 15

第3章 向量自回归模型 19

3.1概述 19

3.2平稳性条件 20

3.3最大似然估计 22

3.4单位根检验 23

3.5多元协整分析 25

3.6多元Granger因果分析 28

3.7广义脉冲响应分析 32

3.8实证研究（Ⅰ）——我国外汇市场主要汇率协整分析 35

3.9实证研究（Ⅱ）——人民币汇率制度之于“三元悖论” 41

第4章 条件异方差模型 56

4.1ARCH模型 56

4.2GARCH模型 60

4.3不对称ARCH/GARCH模型 63

4.4实证研究——基于GARCH模型与ANN技术的汇率预测 67

第5章 平滑过渡自回归模型 80

5.1模型介绍 80

5.2线性测试 83

5.3建模程序 87

5.4实证研究（Ⅰ）——基于STAR模型的人民币实际汇率行为的描述 90

5.5实证研究（Ⅱ）——基于STAR模型的中国股票市场的非线性行为研究 97

第6章 阈值自回归模型 108

6.1概述 108

6.2二制度SETAR模型 108

6.3三制度SETAR模型 112

6.4实证研究——股市交易者行为异质实证研究 116

第7章 马尔可夫转换模型 128

7.1概述 128

7.2马尔可夫转换模型 129

7.3模型估计 130

7.4线性测试 134

7.5实证研究——人民币实际汇率中的马尔可夫转换行为 136

第8章 人民币汇率的非线性行为描述与预测研究 144

8.1导论 144

8.2实际汇率行为研究的理论基础 150

8.3人民币汇率的特征与模型构造 157

8.4人民币实际汇率行为的描述 163

8.5人民币实际汇率的预测 177

第9章 时间序列计量经济学模型及其在汇率制度研究中的应用 192

9.1概述 192

9.2汇率目标区理论框架 205

9.3三制度DTGARCH汇率模型的构建 236

9.4三制度DTGARCH汇率模型与汇率行为描述 262

9.5三制度DTGARCH汇率模型与汇率预测 281

9.6三制度DTGARCH汇率模型与汇率制度分析 300