金融工程 预测、优化与控制PDF电子书下载

第1章　绪论 1

1.1　金融工程的技术框架 2

1.2　金融预测 3

1.3　金融优化 4

1.4　金融控制 5

1.5　金融系统的复杂性 7

1.6　金融工程的发展 8

第2章　金融工程的技术理论框架 10

2.1　利率的期限结构 10

2.2　现代投资组合理论 21

2.3　套利定价理论 32

2.4　期权定价理论 37

2.5　金融市场微观结构 60

第3章　金融系统的预测 87

3.1　金融系统的预测方法 87

3.2　期权价格估计方法 114

3.3　金融产品的神经网络专家系统预测 116

3.4　股票市场的智能预测系统 124

3.5　破产风险的识别和预测 134

第4章　金融系统的优化 144

4.1　金融问题与优化方法 144

4.2　证券组合模型的一种推广和优化方法 166

4.3　证券组合的决策和对策 173

4.4　期货市场模型和决策 178

4.5　期权定价模型和最优策略 191

4.6　资产重组模型与决策 197

4.7　银行资产负债管理的模型及其优化 203

4.8　基于VAR风险指标的投资组合模糊优化 212

4.9　企业融资结构的模型与优化 220

第5章　金融系统的控制 227

5.1　金融系统的控制方法 227

5.2　证券组合的快车道问题 246

5.3　证券组合的H∞控制问题 252

5.4　金融风险管理的控制问题 258

5.5　资产重组的控制问题 274

5.6　投资决策的控制问题 287

5.7　期权定价的微分对策方法 297

5.8　不确定性条件下的金融控制 312

附录　离散系统H∞控制基本理论 327

第6章　金融系统的复杂性 353

6.1　股市波动与复杂性 353

6.2　股票市场的标度理论 371

6.3　基于DNA的非趋势波动方法（DFA） 381

6.4　证券市场混沌的判据 407

6.5　金融危机的系统分析 411

参考文献 419