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金融数学 金融工程引论PDF电子书下载
- 电子书积分:11 积分如何计算积分?
- 作 者:(美)马雷克·凯宾斯基,托马什·扎斯特温尼克著
- 出 版 社:北京:中国人民大学出版社
- 出版年份:2009
- ISBN:9787300101613
- 页数:285 页
第1章 引论:简单市场模型 1
1.1基本概念和假设 1
1.2无套利原则 5
1.3单期二叉树模型 6
1.4风险和收益 8
1.5远期合约 9
1.6看涨期权和看跌期权 11
1.7用期权管理风险 16
第2章 无风险资产 19
2.1货币的时间价值 19
2.1.1单利 20
2.1.2按期复合 22
2.1.3支付流 26
2.1.4连续复合 28
2.1.5如何比较复合方法 30
2.2货币市场 34
2.2.1零息债券 34
2.2.2附息债券 36
2.2.3货币市场账户 38
第3章 风险资产 40
3.1股票价格动态 40
3.1.1收益 42
3.1.2期望收益 46
3.2二叉树模型 47
3.2.1风险中性概率 50
3.2.2鞅性质 52
3.3其他模型 54
3.3.1三叉树模型 54
3.3.2连续时间极限 56
第4章 离散时间市场模型 62
4.1股票和货币市场模型 62
4.1.1投资策略 63
4.1.2无套利原则 67
4.1.3应用于二叉树模型 69
4.1.4资产定价基本定理 70
4.2模型的扩展 72
第5章 资产组合管理 78
5.1风险 78
5.2两证券 80
5.2.1资产组合的期望收益和风险 83
5.3多个证券 92
5.3.1资产组合的风险和期望收益 92
5.3.2有效边界 98
5.4资本资产定价模型 101
5.4.1资本市场线 101
5.4.2贝塔因子 103
5.4.3证券市场线 105
第6章 远期合约和期货合约 108
6.1远期合约 108
6.1.1远期价格 109
6.1.2远期合约的价值 114
6.2期货 116
6.2.1定价 118
6.2.2利用期货套期保值 119
第7章 期权:一般性质 126
7.1定义 126
7.2看跌期权—看涨期权平价 128
7.3期权价格的边界 132
7.3.1欧式期权 133
7.3.2不支付红利的股票的欧式看涨期权和美式看涨期权 134
7.3.3美式期权 136
7.4决定期权价格的变量 137
7.4.1欧式期权 137
7.4.2美式期权 141
7.5期权的时间价值 145
第8章 期权定价 148
8.1二叉树模型中的欧式期权 149
8.1.1单期 149
8.1.2两期模型 151
8.1.3一般的N期模型 152
8.1.4考克斯-罗斯-鲁宾斯坦公式 154
8.2在二叉树模型中的美式期权 155
8.3布莱克-斯科尔斯公式 159
第9章 金融工程 164
9.1期权头寸套期保值 164
9.1.1德尔塔套期保值 165
9.1.2用希腊字母表示的参数 169
9.1.3应用 171
9.2经营风险套期保值 174
9.2.1风险价值 174
9.2.2案例研究 175
9.3利用衍生产品投机 179
9.3.1工具 179
9.3.2案例研究 180
第10章 可变利率 185
10.1与到期日无关的收益率 186
10.1.1在单个债券上的投资 187
10.1.2久期 192
10.1.3债券资产组合 193
10.1.4动态套期保值 195
10.2一般的期限结构 198
10.2.1远期利率 200
10.2.2货币市场账户 204
第11章 随机利率 206
11.1二叉树模型 207
11.2债券的套利定价 212
11.2.1风险中性概率 216
11.3利率衍生证券 220
11.3.1期权 221
11.3.2互换 221
11.3.3利率的上限和下限 224
11.4最后的评注 225
解答 227
参考文献 271
专业符号表 274
索引 277
- 《市政工程基础》杨岚编著 2009
- 《MBA大师.2020年MBAMPAMPAcc管理类联考专用辅导教材 数学考点精讲》(中国)董璞 2019
- 《工程静力学》王科盛主编 2019
- 《2013数学奥林匹克试题集锦 走向IMO》2013年IMO中国国家集训队教练组编 2013
- 《中央财政支持提升专业服务产业发展能力项目水利工程专业课程建设成果 设施农业工程技术》赵英编 2018
- 《一个数学家的辩白》(英)哈代(G.H.Hardy)著;李文林,戴宗铎,高嵘译 2019
- 《高等数学试题与详解》西安电子科技大学高等数学教学团队 2019
- 《化学反应工程》许志美主编 2019
- 《数学物理方法与仿真 第3版》杨华军 2020
- 《绿色过程工程与清洁生产技术 张懿院士论文集精选 上》《绿色过程工程与清洁生产技术》编写组编 2019
- 《SQL与关系数据库理论》(美)戴特(C.J.Date) 2019
- 《魔法销售台词》(美)埃尔默·惠勒著 2019
- 《看漫画学钢琴 技巧 3》高宁译;(日)川崎美雪 2019
- 《微表情密码》(波)卡西亚·韦佐夫斯基,(波)帕特里克·韦佐夫斯基著 2019
- 《优势谈判 15周年经典版》(美)罗杰·道森 2018
- 《社会学与人类生活 社会问题解析 第11版》(美)James M. Henslin(詹姆斯·M. 汉斯林) 2019
- 《海明威书信集:1917-1961 下》(美)海明威(Ernest Hemingway)著;潘小松译 2019
- 《迁徙 默温自选诗集 上》(美)W.S.默温著;伽禾译 2020
- 《上帝的孤独者 下 托马斯·沃尔夫短篇小说集》(美)托马斯·沃尔夫著;刘积源译 2017
- 《巴黎永远没个完》(美)海明威著 2017
- 《大学计算机实验指导及习题解答》曹成志,宋长龙 2019
- 《中国当代乡土小说文库 本乡本土》(中国)刘玉堂 2019
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《中国铁路人 第三届现实主义网络文学征文大赛一等奖》恒传录著 2019
- 《莼江曲谱 2 中国昆曲博物馆藏稀见昆剧手抄曲谱汇编之一》郭腊梅主编;孙伊婷副主编;孙文明,孙伊婷编委;中国昆曲博物馆编 2018
- 《中国制造业绿色供应链发展研究报告》中国电子信息产业发展研究院 2019
- 《中国陈设艺术史》赵囡囡著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《大学生心理健康与人生发展》王琳责任编辑;(中国)肖宇 2019