经济计量学 模型、方法与应用PDF电子书下载

导论 3

第一章 导论 3

1.1 经济计量学概述 3

一、什么是经济计量学 3

二、经济计量学的特点 3

三、经济计量学与其它学科的关系 4

1.2 经济计量学研究内容和目的 7

一、经济计量学的研究内容 7

二、经济计量模型成功的基本要素 8

三、经济计量学的目的 9

1.3 建立与应用经济计量模型的步骤 10

一、理论模型的设计 10

二、样本数据的收集 12

三、模型参数的估计 14

四、模型检验与修正 14

五、经济计量模型的应用 15

1.4 经济计量学的产生和发展 16

第一篇 单方程经济计量模型 21

第二章 一元线性回归模型 21

2.1 一元线性回归模型概述 21

一、一元线性回归模型 21

二、模型的假设条件 25

2.2 参数的最小二乘估计及其性质 27

一、参数的最小二乘估计（OLS） 27

二、参数估计量的统计性质 31

三、随机扰动项方差的估计 35

2.3 一元线性回归模型的统计检验 37

一、可决系数及拟合优度检验 37

二、参数估计的显著性检验 40

三、模型参数的置信区间 42

2.4 一元线性回归模型的预测 45

一、总体均值的预测 45

二、总体个别值的预测 48

第三章 多元线性回归模型 53

3.1 多元线性回归模型概述 53

一、多元线性回归模型 53

二、模型的矩阵表示 54

三、模型的假设条件 56

3.2 参数的最小二乘估计及其性质 58

一、参数的最小二乘估计（OLS） 58

二、参数估计量的统计性质 60

三、方差σ2的估计 64

3.3 多元线性回归模型的统计检验 67

一、可决系数及拟合优度检验 67

二、参数估计的显著性检验 71

三、模型参数的置信区间 72

3.4 多元线性回归模型的预测 74

一、点预测 74

二、区间预测 75

3.5 多元线性回归模型的计算步骤及应用示例 76

一、计算步骤及主要计算公式 76

二、应用示例 78

第二篇 违反古典假设条件的单方程经济计量模型第四章 非球面扰动模型 85

4.1 非球面扰动模型及其假设条件 85

4.2 非球面扰动模型的OLS估计的特性 86

4.3 非球面扰动模型的GLS估计 87

一、非球面扰动模型的GLS估计 87

二、非球面扰动模型GLS估计的性质 89

第五章 异方差性模型 93

5.1 异方差性模型 93

一、异方差性模型特点 93

二、异方差性产生原因 94

5.2 异方差性模型OLS估计的后果 96

一、异方差性模型的OLS估计 96

二、异方差性模型OLS估计的后果 96

5.3 异方差性模型的检验 98

一、图示检验法 98

二、等级相关系数检验法 99

三、Goldfeld-Quandt检验法 101

四、Glesjer检验法 102

5.4 异方差性模型的经济计量方法 104

一、异方差性模型的WLS估计法 104

二、异方差性模型的GLS估计法 105

第六章 自相关性模型 107

6.1 自相关性模型 107

一、自相关性模型特点 107

二、自相关性产生原因 108

6.2 自相关性模型OLS估计的后果 110

一、自相关性模型的OLS估计 110

二、自相关性模型OLS估计的后果 111

6.3 自相关性模型的检验 113

一、图示检验法 113

二、D·W检验法 114

6.4 自相关性模型的经济计量方法 117

一、自相关性模型的GLS估计法 117

二、自相关性模型的差分变换估计法 120

三、自相关系数的估计法 123

第七章 多重共线性模型 126

7.1 多重共线性及其产生原因 126

一、多重共线性的概念 126

二、多重共线性产生原因 127

7.2 多重共线性的影响后果 128

一、完全多重共线性的影响后果 128

二、不完全多重共线性的影响后果 130

7.3 多重共线性的检验 132

一、简单相关系数检验法 132

二、多元相关分析检验法 133

7.4 多重共线性的修正方法 134

一、删除不重要的解释变量 134

二、改变解释变量的形式 134

三、改变样本或增加样本 136

四、利用已知信息 136

7.5 多重共线性模型的经济计量方法 137

一、逐步回归法 137

二、主成分回归法 138

三、岭回归法 140

第八章 随机解释变量模型与非正态扰动模型 142

8.1 随机解释变量模型及其OLS估计特性 142

一、随机解释变量模型及其假设条件 142

二、随机解释变量模型OLS估计特性 142

8.2 随机解释变量模型的工具变量法（IV） 145

8.3 非正态扰动模型 148

一、非正态扰动模型及其假设条件 148

二、非正态扰动模型的估计 149

第三篇 特殊的单方程经济计量模型第九章 滞后变量模型 155

9.1 滞后变量模型概念 155

一、滞后效应与滞后变量 155

二、滞后变量模型及类型 156

9.2 分布滞后模型的参数估计 157

一、分布滞后模型OLS估计存在的问题 157

二、有限分布滞后模型参数估计法 158

三、无限分布滞后模型的参数估计 161

9.3 自回归模型的构造 167

一、自适应期望值模型 167

二、部分调整模型 169

9.4 自回归模型的估计 170

第十章 虚拟变量模型 173

10.1 虚拟变量及其应用 173

一、虚拟变量的概念 173

二、虚拟变量引入的方式与原则 174

三、引入虚拟变量的作用 183

1O.2 含虚拟变量模型的估计方法 183

第十一章 误差变量模型 187

11.1 误差变量模型OLS估计后果 187

一、误差变量模型概念 187

二、误差变量模型OLS估计的后果 187

11.2 误差变量模型参数估计的工具变量法 191

第十二章 设定偏误模型 196

12.1 丢失或误加变量的设定偏误 196

一、丢失重要解释变量的设定偏误 196

二、误加无关解释变量的设定偏误 197

12.2 模型形式设定的偏误 199

一、模型函数形式设定的偏误 199

二、随机扰动项设定的偏误 201

12.3 设定偏误模型的检验 204

一、丢失重要解释变量设定偏误的检验 204

二、误加无关解释变量设定偏误的检验 205

三、模型函数形式设定偏误的检验 205

四、随机扰动项设定偏误的检验 206

第十三章 非线性回归模型 208

13.1 非线性回归模型概述 208

13.2 可线性化的非线性回归模型估计方法 210

一、可线性化的非线性回归模型特点 210

二、可线性化的非线性回归模型的估计 211

13.3 不可线性化的非线性回归模型估计方法 213

第四篇 联立方程经济计量模型 219

第十四章 联立方程经济计量模型概述 219

14.1 联立方程模型的概念 220

一、联立方程模型的概念 220

二、联立方程模型的变量 221

三、联立方程模型的方程 223

四、联立方程模型的结构式和简化式 223

14.2 联立方程模型的联立性偏误 229

第十五章 联立方程模型的识别 231

15.1 联立方程模型识别的概念 231

15.2 联立方程模型识别的阶条件和秩条件 234

一、模型识别的简化式阶条件和秩条件 235

二、模型识别的结构式阶条件和秩条件 241

第十六章 联立方程模型的估计 251

16.1 有限信息法——单方程估计法 252

一、普通最小二乘法（OLS） 252

二、间接最小二乘法（ILS） 253

三、工具变量法（IV） 256

四、两阶段最小二乘法（2LS） 260

16.2 完全信息法——联立方程估计法 265

16.3 联立方程经济计量模型的检验 271

第五篇 经济计量学模型的应用 275

第十七章 经济计量学模型的应用 275

17.1 经济计量学模型应用概述 275

17.2 结构分析 276

一、比较静力学 276

二、弹性分析 279

三、乘数分析 282

17.3 经济预测 284

17.4 政策评价 286

一、工具目标法 287

二、最优控制法 288

三、政策模拟 289

第十八章 单方程经济计量模型的应用 291

18.1 生产函数模型 291

一、生产函数的概念 291

二、常用的生产函数及其参数估计 296

三、生产函数在技术进步测定中的应用 306

18.2 需求函数模型 309

一、需求函数的概念 309

二、需求函数简介 314

18.3 消费函数模型 318

一、消费函数的概念 318

二、常用的消费函数 318

18.4 投资函数模型 326

一、投资函数的概念 326

二、常见的投资函数模型 327

第十九章 宏观经济计量模型 335

19.1 宏观经济计量模型概述 335

一、宏观经济计量模型的类型 335

二、宏观经济计量模型的设定理论 335

19.2 西方国家宏观经济计量模型简介 338

一、概况 338

二、美国的Klein战争之间模型 339

19.3 中国宏观经济计量模型简介 343

一、模型结构 343

二、模型的估计式 351

三、模型应用的评价 368

附录：统计表 371

表1 正态分布表 371

表2 t分布表 373

表3 x2分布表 375

表4 F分布表 379

表5 D·W检验上下界表 393