协整理论与波动模型 金融时间序列分析及应用PDF电子书下载

第1章 时间序列分析 1

1.1 时间序列的一般模型 1

1.2 向量平稳时间序列·向量自回归模型 11

1.3 非平稳随机过程与单整序列 15

1.4 长记忆时间序列 25

参考文献 37

第2章 单位根检验 40

2.1 单位根过程 40

2.2 单整过程的极限分布 42

2.3 单位根检验 44

2.4 有单位根的向量自回归过程 61

参考文献 66

第3章 协整理论与方法 68

3.1 协整与误差校正模型 68

3.2 单一方程协整关系的估计和检验 71

3.3 系统方程协整关系的估计和检验 75

3.4 协整系统的贝叶斯分析 80

3.5 向量分整序列的线性协整分析 86

3.6 协整系统的预测 91

3.7 单整时间序列的非线性变换 100

参考文献 104

第4章 季节单整和协整 106

4.1 季节单整和协整及其检验 106

4.2 贝叶斯季节协整检验 109

附录 Lagrange多项式近似定理 115

参考文献 116

第5章 非线性协整理论 117

5.1 非线性协整的含义 117

5.2 非线性协整关系的估计和检验 118

5.3 非线性协整关系的存在性研究 126

5.4 基于小波神经网络的非线性协整建模 131

5.5 线性协整系统误差校正模型的非线性形式 136

5.6 长记忆向量时间序列的非线性协整关系 140

5.7 变结构协整与建模 143

参考文献 156

第6章 ARCH模型 158

6.1 短记忆ARCH模型族 158

6.2 长记忆ARCH模型 166

6.3 分整增广GARCH-M模型 168

6.4 面板数据的GARCH模型族 174

6.5 GARCH模型的若干统计性质 176

6.6 ARCH模型族的建模问题 182

6.7 ARCH模型诊断分析与变结构模型 191

6.8 GARCH过程对应的随机微分方程 202

6.9 存在条件异方差的单位根检验 205

6.10 向量GARCH模型及建模问题 208

6.11 向量GARCH过程的持续性和协同持续性 216

6.12 时间序列条件矩的持续和协同持续性 229

参考文献 239

第7章 随机波动模型 243

7.1 基本SV模型及其统计性质 243

7.2 扩展SV模型 245

7.3 SV模型的参数估计方法 251

7.4 基于禁忌遗传算法的伪极大似然估计方法与Monte Carlo研究 263

7.5 长记忆SV模型的估计及应用 266

7.6 变结构SV模型 271

7.7 SV过程的聚合及边际化 278

7.8 SV过程的持续性和协同持续性 282

7.9 SV模型与GARCH模型的比较 288

7.10 平方根随机自回归波动模型 300

参考文献 304

第8章 金融市场波动性分析 308

8.1 金融市场的波动特性 308

8.2 分形市场理论与金融波动的市场机制 311

8.3 分形市场中的资本资产定价研究 324

8.4 金融波动持续性及金融风险规避策略 328

8.5 具有方差持续性的资本资产定价研究 334

8.6 具有方差持续性的套利定价研究 336

8.7 VaR的波动持续性研究 339

参考文献 348

第9章 高频金融时间序列分析与建模 352

9.1 日历效应及其计量方法 352

9.2 已实现波动理论 356

9.3 基于已实现波动的波动持续和协同持续性 365

9.4 已实现极差波动与已实现双（多）幂次变差 370

9.5 超高频金融时间序列的持续期模型（Ⅰ） 377

9.6 超高频金融时间序列的持续期模型（Ⅱ） 385

参考文献 394

第10章 金融时间序列分析的小波方法 397

10.1 离散小波变换与多分辨分析 397

10.2 基于小波方法的金融波动分析 408

10.3 基于小波方法的协整分析 416

10.4 多分辨持续及协同持续 418

10.5 基于小波方法的LMSV模型分析 420

参考文献 427

第11章 连续时间模型及其应用 429

11.1 金融资产收益连续时间模型的一般分析 429

11.2 资产价格的抛物线跳跃扩散模型 438

11.3 连续时间SV模型及应用 443

11.4 连续时间资产收益变结构模型 448

参考文献 453

附录 455

附表1 DF检验临界值表 455

附表2 DF的t检验临界值表 455

附表3 似然比检验表 456

附表4 协整回归检验临界值表 458

附表5 协整检验的临界值响应面表 459

附表6 迹统计量检验临界值表 460

附表7 λ-max检验临界值表 461

附表8 季节单位根检验临界值表 462

附表9 季节协整检验临界值表 463

作者简介 466