经济指数时间序列季度调整与Demetra软件的应用PDF电子书下载

前言 1

第一章 经济指数时间序列季节调整概述 1

第一节 时间序列季节调整的基本内涵与意义探讨 1

第二节 国际上时间序列季节调整的研究与发展 8

第三节 我国经济指数时间序列季节调整的现状与问题 16

第二章 时间序列季节调整的基本理论问题 22

第一节 影响时间序列变动的因素分解及成因分析 22

第二节 时间序列分解模型的假设条件及选择依据 29

第三节 基于过滤器的方法与基于模型方法的原理比较 33

第三章 时间序列季节调整的基本技术 37

第一节 过滤器选择与平滑技术 37

第二节 交易日影响因素的分析与测定技术 46

第三节 异常值识别和分析技术 52

第四章 季节调整方法的发展与比较 55

第一节 X—11季节整方法的基本思想、方法步骤及评价分析 55

第二节 X—11—ARIMA季节调整方法的发展及应用特点 65

第三节 X—12—ARIMA季节调整方法的新特征及应用研究 72

第四节 TRAMO/SEATS季节调整方法 85

第五章 我国经济指数季节模式测定和季节调整的实证研究 94

第一节 我国主要经济指数季节模式测定 94

第二节 我国主要经济指数季节调整结果分析 110

第三节 X—12和T/S方法季节调整质量诊断的比较 115

第六章 春节影响因素的季节调整研究 125

第一节 春节影响因素估计的意义 125

第二节 估计春节影响因素的方法探讨 126

第三节 我国居民消费价格指数春节影响季节调整实证研究 132

第七章 DEMETRA软件的应用 144

第一节 DEMETRA软件简介 144

第二节 季节调整方法的DEMETRA软件实现 146

第三节 DEMETRA季节调整详细分析模块 168

附录A：我国主要经济指数定基比换算结果表 174

附录B：我国主要经济指数季节调整结果输出表（表1～表16） 177

附录C：剔除春节影响居民消费价格指数季节调整模型信息输出表、诊断输出表 193

参考文献 195

后记 199