计量经济学PDF电子书下载

第1章　计量经济学的基本问题 1

1.1 什么是计量经济学 2

1.2　计量经济学分科 4

1.3　计量经济学方法论 4

1.4　经济计量模型的类型和构成 7

1.5 建模数据的收集与加工 8

1.6 经济计量模型的应用 10

1.7 经济计量应用软件简介 11

第2章　简单线性回归模型 14

2.1 相关和回归的关系 15

2.2　一元线性回归模型 16

2.3 过原点的一元线性回归 28

2.4　二元线性回归模型 29

2.5 EViews应用 34

第3章　K元线性回归模型 41

3.1 回归模型的设定 42

3.2 回归模型的参数估计 44

3.3　拟合优度测量 49

3.4　参数假设检验 50

3.5 预测应用 53

3.6 偏相关系数和复相关系数 56

3.7　评价回归模型 57

3.8 EViews应用 58

第4章　K元线性回归模型的扩展 63

4.1 解释变量设定偏误及其检验 64

4.2　虚拟变量（Dumb Variable）模型 68

4.3　模型估计方法 74

4.4　统计检验 82

第5章　多重共线性 88

5.1 多重共线性的含义 89

5.2 多重共线性的来源和后果 89

5.3 多重共线性的诊断 92

5.4 多重共线性的补救措施 94

5.5 EViews应用 97

5.6 多重共线性一定要处理吗 98

第6章　异方差 100

6.1 广义最小二乘法原理 101

6.2　异方差的来源及后果 103

6.3　异方差的检验 104

6.4　异方差的处理 107

6.5　EViews应用 110

第7章 自相关 118

7.1 自相关的含义及类型 119

7.2 自相关的来源及后果 126

7.3 自相关的检验 129

7.4　模型的估计和预测 134

7.5　EViews应用 137

第8章　随机解释变量 141

8.1 统计量的渐近性质 142

8.2　随机解释变量问题 143

8.3 工具变量法 145

8.4　EViews应用 147

第9章　滞后变量模型 151

9.1 滞后效应 152

9.2　滞后变量模型的类型 153

9.3 分布滞后模型的估计 154

9.4 自回归模型的建立 160

9.5 自回归模型的估计 162

9.6　EViews应用 164

9.7 格兰杰因果关系检验 166

第10章　随机时间序列分析 170

10.1　平稳性的概念 171

10.2　单整的单位根检验 173

10.3　协整（Unit Root Test）和协整检验 174

10.4　误差修正模型 175

10.5 平稳时间序列模型 176

第11章　联立方程模型 186

11.1 联立方程模型的基本概念 187

11.2　联立方程模型的类型 188

11.3　递归系统模型 190

11.4 模型识别（Identification）的概念 191

11.5　识别条件 194

11.6　联立方程模型的估计方法 197

11.7　联立方程计量经济模型的检验 202

11.8 EViews应用 203

第12章　经济计量模型的应用 210

12.1 单方程模型的应用 211

12.2 宏观经济计量模型——方程组模型的应用 227

第13章　EViews经济计量软件包基础 237

13.1 EViews软件包的基本功能 238

13.2　EViews软件包的主要功能菜单 238

13.3 EViews软件的常用命令 248

13.4　文件操作命令 250

附录 253

附录1A　矩阵代数预备知识 253

附录2A　统计预备知识 261

附录3A　参数线性约束F检验 267

附表 269

附表1　标准正态分布表 269

附表2　t分布临界值表 270

附表3　x2分布临界值表 271

附表4　F分布临界值表 272

附表5　D.W．检验上下界表 278

附表6 1％和5％临界（A）DF检验t（＝tr）统计量和F统计量 280

附表7　协整检验EG或AEG的临界值 281

参考文献 282