中国证券市场信息交易风险定价研究PDF电子书下载

第一篇 理论研究 3

第一章 信息交易风险相关理论及实证研究回顾 3

第一节 问题的提出 3

第二节 研究的意义 5

第三节 国内外研究现状及发展动态分析 6

第四节 国内外研究现状及发展动态评述 13

参考文献 14

第二章 信息交易相关理论及度量分析 18

第一节 信息交易相关理论 18

第二节 信息交易的测度方法 21

第三节 信息交易概率度量模型及算法 23

第四节 信息交易概率度的一种智能粒子群算法 27

参考文献 33

第二篇 信息交易对股票收益影响的实证研究 39

第三章 基于创业板的信息交易风险定价研究 39

第一节 相关研究文献回顾 39

第二节 研究设计 40

第三节 实证分析 43

第四节 本章结论及解释 48

参考文献 50

第四章 基于沪深300成份股的信息交易风险定价研究 53

第一节 相关研究文献及理论综述 53

第二节 研究设计 54

第三节 OLS回归分析 57

第四节 分位数回归分析 67

第五节 本章结论 70

参考文献 71

第五章 盈余公告下机构投资者信息交易对超额收益影响的实证研究 73

第一节 相关研究理论及文献综述 73

第二节 研究设计 76

第三节 实证检验及分析 82

第四节 稳健性检验 88

第五节 本章结论 95

参考文献 96

第三篇 投资者异质下信息交易风险定价 101

第六章 基金信念差异偏离度对股票预期超额收益的影响 101

第一节 相关研究理论及文献综述 102

第二节 研究设计 105

第三节 实证分析 108

第四节 本章结论及展望 119

参考文献 120

第七章 开放式基金持股对股票预期超额收益的影响 122

第一节 相关研究文献回顾 122

第二节 研究设计 124

第三节 实证检验及分析 128

第四节 分位数回归分析 136

第五节 本章结论及展望 141

参考文献 141

第八章 开放式股票型基金持股对基金预期超额收益的影响 144

第一节 相关研究文献及理论综述 144

第二节 研究设计 148

第三节 实证检验及分析 153

第四节 本章结论 160

参考文献 161

附录A 三因子回归程序 164

附录B 其他信息指标的横截面回归结果 166

附录C 对规模分组的稳健性检验结果 171

附录D 对中小股子样本的稳健性检验 175

附录E 持股家数倒数的（带交叉项）回归结果 177

后记 179