Copula理论及其在金融领域中的应用PDF电子书下载

第一章 绪论 1

第一节 研究背景和意义 1

第二节 研究内容和目的 3

第三节 国内外研究现状 5

第四节 本书研究框架 10

第五节 本书创新点 11

第二章 Copula函数简介 13

第一节 Copula函数定义 13

第二节 Copula函数分类 15

第三节 Copula参数估计方法 22

第四节 Copula模型的检验 23

第五节 小结 24

第三章 修正的高斯pseudo-Copula模型 26

第一节 背景和意义 26

第二节 修正的高斯pseudo-Copula模型性质 28

第三节 MG pseudo-Copula函数的估计 34

第四节 案例分析 36

第五节 小结 41

第四章 基于Copula的GARCH模型 43

第一节 背景和意义 43

第二节 DDAC-GARCH模型 45

第三节 案例分析 51

第四节 小结 63

第五章 基于Copula的计数数据相依性 64

第一节 研究背景和意义 64

第二节 离散Copula模型 66

第三节 基于贝叶斯方法的模型估计和预测 69

第四节 实证分析 73

第五节 小结 82

第六章 Copula的拟合方法 83

第一节 研究背景和意义 83

第二节 Copula函数基本理论 84

第三节 乘数GOF检验法 85

第四节 AIC法 88

第五节 AIC法和乘数GOF检验法比较的模拟分析 89

第六节 小结 93

第七章 基于混合Copula在结构性理财产品中的定价 95

第一节 理财产品定价的研究背景和意义 95

第二节 混合Copula函数 97

第三节 实证分析 100

第四节 小结 109

第八章 结论 110

附录一：pseudo-Copula函数的简略证明 114

附录二：MG pseudo-Copula模型模拟检验时的R代码 117

附录三：？是一个系数相关矩阵 118

附录四：AIC法和乘数GOF检验法比较的模拟分析 119

参考文献 126

致谢 140