基于全面风险管理的商业银行功能再造研究PDF电子书下载

第1章 导论 1

1.1 研究背景和意义 1

1.1.1 研究背景 1

1.1.2 研究意义 4

1.2 国内外文献综述 8

1.2.1 金融功能观的提出和发展 8

1.2.2 银行再造研究综述 16

1.2.3 商业银行多元化经营与绩效关系 17

1.2.4 商业银行多元化经营与风险关系 21

1.2.5 国内外研究综述 23

1.3 相关概念界定 24

1.3.1 商业银行功能再造的界定 24

1.3.2 全面风险管理的界定 25

1.3.3 功能再造、全面风险管理和多元化经营三者之间的关系 26

1.4 研究内容和方法 27

1.4.1 研究框架及结构 27

1.4.2 研究方法 30

1.5 主要创新点 30

第2章 商业银行全面风险管理的理论透析 32

2.1 商业银行风险理论 32

2.1.1 风险与金融风险的关系分析 32

2.1.2 商业银行风险 36

2.2 商业银行风险管理理论的发展 37

2.2.1 传统风险管理理论 38

2.2.2 全面风险管理理论 39

2.3 商业银行整体风险的度量研究 42

2.3.1 新资本协议视角下资本的风险补偿功能 42

2.3.2 风险集总与风险分散分析 43

2.4 小结 45

第3章 商业银行功能再造的理论分析 46

3.1 商业银行的功能多元化分析 46

3.1.1 商业银行功能的界定 46

3.1.2 商业银行功能多元化的必要性 50

3.1.3 商业银行功能再造的辨析 53

3.2 商业银行功能多元化指数构建 55

3.2.1 Herfindah-Hirschman Index在多元化度量中的应用 55

3.2.2 Entropy Measure Index在多元化度量中的运用 56

3.2.3 我国商业银行的多元化指数构建 57

3.3 商业银行的功能体系分析 60

3.3.1 商业银行的功能框架 60

3.3.2 复杂系统与金融风险 61

3.4 小结 62

第4章 全面风险管理与商业银行功能再造的关系分析 63

4.1 全面风险管理与商业银行功能再造的相关性分析 63

4.1.1 风险与功能的对应关系分析 63

4.1.2 商业银行功能再造要面临的特殊风险分析 66

4.2 商业银行功能再造对全面风险管理的必要性分析 66

4.2.1 功能再造对商业银行绩效的影响的理论分析 66

4.2.2 功能再造的路径选择分析 67

4.2.3 归核化思潮对商业银行功能再造的影响 71

4.3 功能再造对全面风险管理的重要性的实证分析 73

4.3.1 银行的风险、规模和多元化 77

4.3.2 计量模型及估算问题 79

4.3.3 数据来源和描述统计 82

4.3.4 模型估算结果和分析 83

4.4 功能再造的边界分析 91

4.4.1 商业银行多元化的合理边界 93

4.4.2 最优多元化界定 93

4.5 小结 95

第5章 基于全面风险管理的国外商业银行功能演进 96

5.1 美国银行业的功能演进 96

5.1.1 美国银行业的功能演进分析 96

5.1.2 美国商业银行的业务结构变化和风险管理——以花旗银行为例 100

5.2 英国银行业的功能演进 108

5.2.1 英国银行业的功能演进分析 108

5.2.2 英国商业银行的业务结构变化和风险管理——以汇丰银行为例 112

5.3 德国银行业的功能演进 113

5.3.1 德国银行业的功能演进分析 113

5.3.2 德国商业银行的业务结构变化和风险管理——以德意志银行为例 114

5.4 日本银行业的功能演进 115

5.4.1 日本银行业的功能演进分析 115

5.4.2 日本商业银行的业务结构变化和风险管理——以三菱东京日联银行为例 116

5.5 国际银行业的功能演进脉络分析及启示 118

5.5.1 发达国家商业银行功能再造的特点 118

5.5.2 全面风险管理的实践 119

5.5.3 国外商业银行功能再造的启示 120

5.6 小结 121

第6章 我国商业银行的功能再造现状分析 122

6.1 我国商业银行的功能演进历程综述 122

6.1.1 1978—1984年商业银行基础功能初步形成 123

6.1.2 1985—1994年商业银行服务功能快速发展 124

6.1.3 3.1995—2002年商业银行功能持续优化 124

6.1.4 2004年至今商业银行的风险管理逐渐成熟 125

6.2 我国商业银行功能再造的动因分析 126

6.2.1 功能再造的外因分析 128

6.2.2 功能再造的内因分析 129

6.3 基于全面风险管理我国商业银行功能转变的实践 131

6.3.1 我国银行体系现状分析 137

6.3.2 大型商业银行的功能再造实践 138

6.3.3 股份制商业银行的功能转变实践 143

6.3.4 城商行的功能转变探索 144

6.3.5 不同类型商业银行间的比较研究 144

6.4 我国商业银行的现有功能与全面风险管理所要求的功能的差距 146

6.4.1 基础功能的差距 146

6.4.2 服务功能的差距 147

6.4.3 核心功能的差距 147

6.4.4 我国商业银行功能再造的整体布局 148

6.5 小结 148

第7章 基于全面风险管理的商业银行功能再造的路径取向 149

7.1 商业银行基础功能再造 149

7.1.1 信用中介功能和信用创造功能的新局面 149

7.1.2 商业银行基础功能再造的路径选择 151

7.1.3 全面风险管理对商业银行基础功能再造的要求 152

7.2 商业银行服务功能再造 153

7.2.1 信息化背景下的商业银行服务功能新论 153

7.2.2 商业银行金融服务功能再造的路径选择 154

7.2.3 全面风险管理对商业银行服务功能再造的要求 157

7.3 商业银行核心功能再造 158

7.3.1 完善全面风险管理体系构建是功能再造的前提和保障 159

7.3.2 从绩效角度衡量金融资源配置功能的效果 167

7.3.3 风险关联度和风险变动关联度 171

7.3.4 商业银行功能再造的商业模式选择 172

7.4 小结 176

第8章 中国商业银行功能再造中的制度环境保障 177

8.1 微观层面：商业银行的制度转化 177

8.1.1 公司治理 177

8.1.2 人力资源 178

8.1.3 完善健全风险管理信息系统 178

8.1.4 企业文化建设 179

8.2 宏观层面：功能再造与全面审慎监管 180

8.2.1 降低行业集中度和银行竞争度 180

8.2.2 建立去行政化的软约束机制 180

8.2.3 完善金融立法 181

8.2.4 存款保险制度 181

8.2.5 金融业综合化经营 182

8.2.6 宏观审慎管理制度 183

8.3 小结 185

第9章 结论与展望 186

9.1 结论 186

9.2 展望 189

附录 190

附录1 《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中金融业分类表 190

附录2 中国商业银行原始数据样本的描述性统计量 194

附录3 美国商业银行原始数据样本的描述性统计量 195

附录4 日本商业银行原始数据样本的描述性统计量 196

附录5 中国商业银行数据来源列表 197

附录6 美国商业银行数据来源列表 198

附录7 日本商业银行数据来源列表 239

参考文献 245

后记 257