计量经济学PDF电子书下载

第一章 绪论 1

第一节 什么是计量经济学 1

一、计量经济学的产生与发展 1

二、计量经济学的性质 2

三、计量经济学在经济研究中的地位和作用 3

四、计量经济学与其他学科的关系 4

第二节 计量经济学的研究内容和步骤 6

一、计量经济学研究的内容 6

二、计量经济学研究的过程 7

第三节 变量、数据、参数与模型 12

一、计量经济模型中的变量 12

二、建立计量经济模型时使用的数据 12

三、计量经济学模型的建立 14

思考与练习 14

第二章 统计学基础知识 16

第一节 总体与样本、平均数与变异数 16

一、总体与样本 16

二、平均数与变异数 17

第二节 随机变量与概率分布 19

一、事件和事件发生的概率 19

二、随机变量 20

三、正态分布 21

四、抽样分布 23

五、t分布 24

六、其他类型的分布 26

第三节 样本与估计量 26

一、点估计与区间估计 26

二、估计量的理想性质 27

第四节 假设检验与置信区间 29

一、统计假设和假设检验 29

二、假设检验方法 30

三、假设检验的两类错误 31

第五节 回归分析与相关分析 32

一、变量之间的关系 32

二、相关分析与回归分析 32

三、曲线拟合 36

第六节 普通最小二乘法的基本概念 37

一、普通最小二乘原理 37

二、普通最小二乘估计量的性质 38

思考与练习 39

第三章 一元线性回归模型 40

第一节 基本概念 40

一、一元线性回归模型 40

二、条件概率与条件均值 41

三、总体回归曲线、总体回归函数及其随机形式 42

四、样本回归曲线、样本回归函数及其随机形式 43

第二节 古典假定和最佳线性无偏估计 44

一、经典线性回归模型的基本假定 44

二、最小二乘估计量的性质 47

第三节 随机扰动项和方差 49

一、随机扰动项产生的原因 49

二、随机扰动项的方差估计 50

第四节 一元线性回归模型系数的统计检验 52

一、最小二乘估计量的抽样分布 52

二、回归系数显著性检验 53

第五节 一元线性回归模型的拟合优度的度量 54

一、拟合优度检验的概念 54

二、总离差平方和的分解 55

三、判定系数R2 56

第六节 一元线性回归模型的预测 57

一、点预测 57

二、区间预测 58

第七节 最大似然法 62

第八节 案例分析 63

思考与练习 65

第四章 多元线性回归模型 68

第一节 基本概念和古典假定 68

一、多元线性回归模型的一般形式 68

二、对多元回归模型及其参数的解释 71

第二节 多元回归模型参数估计 71

一、回归系数的OLS估计 71

二、OLS估计量的方差 74

三、OLS估计量的性质 75

第三节 多元回归模型的拟合优度 75

一、多元回归模型的判定系数 75

二、调整自由度后的判定系数 76

第四节 对回归系数的统计检验 77

一、对单个回归系数的统计检验 77

二、对多个回归系数的联合统计检验 79

第五节 虚拟变量的使用 81

一、虚拟变量 81

二、截距和斜率虚拟变量 82

三、分段线性回归 87

思考与练习 88

第五章 多重共线性 90

第一节 多重共线性的基本概念 90

第二节 产生多重共线性的根源 91

第三节 多重共线性导致的后果 93

一、多重共线性对模型估计的影响 93

二、多重共线性造成的后果 94

第四节 对多重共线性的检验 95

第五节 多重共线性的修正 97

第六节 案例分析 100

思考与练习 102

第六章 异方差性与序列相关 103

第一节 异方差性的定义、原因和后果 103

一、什么是异方差性 103

二、产生异方差性的主要原因 104

三、异方差性造成的后果 105

第二节 异方差性的检验 106

一、戈德菲尔德—匡特检验 106

二、戈里瑟检验 107

三、布罗施—培根检验 108

四、怀特检验 108

第三节 异方差性的校正 109

一、模型变换法 109

二、加权最小二乘法 110

第四节 序列相关的定义、原因和后果 111

一、序列相关的定义 111

二、产生序列相关的主要原因 111

三、序列相关的形式 112

四、序列相关的影响 114

第五节 序列相关的检验 115

一、无滞后因变量时对序列相关的检验 115

二、有滞后因变量时对序列相关的检验 117

第六节 序列相关的修正 118

一、一阶差分法 118

二、广义差分法 119

三、科克兰内—奥克特法 120

四、杜宾两步法 121

第七节 广义最小二乘法 122

第八节 案例分析 123

一、异方差的检验和校正 124

二、序列相关检验和校正 125

思考与练习 127

第七章 模型设定 129

第一节 模型设定问题 129

第二节 遗漏重要解释变量 130

第三节 包括不必要的解释变量 133

第四节 变量含有测量误差 134

一、因变量含有测量误差 135

二、解释变量X含有测量误差 135

三、X和Y都含有测量误差 135

第五节 解释变量与误差项相关 136

第六节 工具变量法 137

第七节 模型设定检验 138

一、模型设定检验方法 139

二、模型设定策略 144

思考与练习 145

第八章 分布滞后模型与自回归模型 147

第一节 分布滞后模型与自回归模型的基本概念 147

一、滞后效应及其产生原因 147

二、滞后变量模型 148

第二节 分布滞后模型 150

一、分布滞后模型估计上的困难 150

二、有限分布滞后模型 150

三、无限分布滞后模型 153

第三节 应用分布滞后模型 157

一、适应性预期模型 157

二、局部调整模型 158

第四节 自回归模型的估计 160

一、自回归模型估计中的问题 160

二、利用工具变量法估计自回归模型 161

三、杜宾h检验 161

思考与练习 164

第九章 特殊的数据处理和估计技术 166

第一节 对缺失数据的处理 166

一、忽略缺失资料的观察对象 167

二、添补缺失的资料 168

三、缺失某个解释变量的数据 170

四、异常值的识别和处理 171

第二节 非线性回归模型和估计方法 172

第三节 时间序列与截面混合数据的处理 176

一、将时间序列和截面数据结合使用的理由 176

二、处理时间序列和截面混合数据的方式 179

三、时间序列和截面混合数据模型估计方法 180

第四节 随机前沿函数 184

思考与练习 186

第十章 选择模型 187

第一节 受限因变量模型概述 187

第二节 二元选择模型 188

一、二元选择模型概述 188

二、线性概率模型 189

三、Logit模型 190

四、Probit模型 192

五、二元选择模型的统计检验和应用 193

第三节 多元选择模型 194

一、多元选择模型概述 194

二、无序因变量多元选择模型 194

三、有序因变量多元选择模型 196

第四节 受限连续因变量模型 198

一、删改和截取的数据 198

二、Tobit模型 200

第五节 用最大似然法估计Logit模型和Probit模型 201

思考与练习 202

第十一章 联立方程模型 204

第一节 联立方程模型概述 204

一、双向因果关系与联立方程模型 204

二、联立方程模型的基本概念 205

三、联立方程模型的表达方式 206

四、联立方程模型产生的问题 207

第二节 联立方程模型的识别问题 208

一、识别的含义 208

二、识别的条件 212

第三节 联立方程模型的估计方法 217

一、似乎无关的方程组估计 217

二、递归系统模型估计 220

三、联立方程模型估计 221

第四节 对联立方程模型的检验和评价 226

第五节 联立方程模型的应用 229

第六节 案例分析 229

思考与练习 231

第十二章 简单的时间序列预测方法 233

第一节 时间序列 233

第二节 简单趋势外推 234

一、线性趋势外推模型 234

二、非线性趋势外推模型 235

三、指数曲线模型 236

四、逻辑增长曲线模型 238

第三节 移动平均模型 238

第四节 数据平滑与季节调整 240

一、数据平滑技术 240

二、季节调整 241

第五节 案例分析 243

思考与练习 245

第十三章 时间序列分析方法和模型 248

第一节 平稳时间序列及其检验 248

第二节 虚假回归 253

第三节 经济变量的协整 255

第四节 误差修正模型 256

第五节 因果关系方向检验 257

一、因果关系问题 257

二、因果关系的检验 258

第六节 案例分析 259

思考与练习 262

第十四章 农业经济研究中的应用计量经济学模型 264

第一节 生产函数 264

一、生产行为与生产函数 264

二、生产函数的常用数学表达形式 265

三、估计生产函数时对一些特殊问题的处理 268

第二节 供给函数、成本函数与利润函数 270

第三节 消费需求函数 273

一、消费行为与需求函数 273

二、单方程需求模型 274

三、消费系统模型 275

第四节 市场模型 279

一、市场模型的框架结构 279

二、利用市场模型进行预测和政策评估 280

第五节 贸易模型 281

一、总量进口需求或出口供给模型 282

二、贸易引力模型 282

三、进口需求系统模型 283

附录一 EVIEWS软件介绍 285

第一节 EVIEWS软件简介 285

第二节 创建和使用工作文件 286

一、创建工作文件 286

二、输入和编辑数据 288

三、观察数据特征 290

四、对数据做变换 291

第三节 单方程模型估计方法 293

一、OLS估计方法 293

二、其他估计方法 296

第四节 对单方程模型的统计检验 297

一、序列相关的检验和校正 297

二、对异方差的检验和校正 297

三、模型设定检验 298

四、Chow转折点检验 299

第五节 系统模型估计方法 299

第六节 模型预测 302

一、单方程预测 302

二、系统模型预测 303

第七节 EVIEWS的程序操作 304

附录二 统计数表 305

附表A 标准正态分布表 305

附表B t分布表 306

附表C F分布表 307

附表D x2分布表 311

附表E DW检验表 312

附表F Dickey-Fuller检验临界值表 313

参考文献 314