经济管理类课程教材 金融系列 金融工程 第5版PDF电子书下载

第一篇 金融工程概述篇 3

第一章 金融工程概述 3

第一节 金融工程的界定 3

第二节 金融工程的分析方法 9

第三节 金融工程和金融创新 12

第二章 金融工程的产生和发展 17

第一节 从金融学到金融工程学 17

第二节 金融工程发展的促进因素 21

第三节 金融工程面临的挑战与发展趋势 23

第四节 金融工程在中国的发展 25

第三章 金融风险管理与金融衍生产品 38

第一节 金融工程和金融风险管理 38

第二节 金融风险管理的新工具——金融衍生工具 41

第二篇 金融工程理论篇 53

第四章 资产组合理论 53

第一节 传统的资产组合管理和现代资产组合理论 53

第二节 马科维茨的资产组合理论 56

第五章 资本资产定价理论 70

第一节 资本资产定价模型 70

第二节 套利定价模型 77

第六章 有效市场理论 82

第一节 有效市场假设概述 82

第二节 有效市场假设下的投资管理 88

第三节 有效市场假设的实证检验 90

第四节 研究市场有效性的重要方法——事件研究 92

第五节 我国股市有效性的游程检验 93

第七章 无套利分析方法 98

第一节 MM定理 98

第二节 状态价格定价法 104

第三节 对可赎回债券价格的简单分析 107

第八章 期权的损益及二叉树模型 111

第一节 期权及其组合的损益 112

第二节 期权定价的二叉树模型 125

第三节 以债券为标的资产的期权定价二叉树模型 130

第四节 n期欧式期权的定价模型 136

第九章 期权定价公式及其应用 140

第一节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式 140

第二节 期权价值的敏感性因素分析 145

第三节 期权套期保值的基本原理 147

第四节 连续调整的期权套期策略 150

第五节 组合套期策略 152

第三篇 金融衍生产品篇 159

第十章 以货币为基础的金融衍生工具 159

第一节 远期外汇交易 159

第二节 货币互换 163

第三节 外汇期货 168

第四节 外汇期权 171

第十一章 以利率为基础的金融衍生工具 177

第一节 远期利率协议 177

第二节 利率期货 187

第三节 利率期权 197

第四节 利率互换 202

第十二章 以权益为基础的金融衍生工具 211

第一节 股票期权 211

第二节 股指期货 217

第三节 股指期权 222

第四篇 金融工程技术与管理篇 229

第十三章 汇率风险管理 229

第一节 汇率风险概述 229

第二节 远期外汇合约与汇率风险管理 232

第三节 货币互换与汇率风险管理 234

第四节 外汇期货与汇率风险管理 236

第五节 外汇期权与汇率风险管理 238

第十四章 利率风险管理 243

第一节 利率风险概述 243

第二节 远期利率协议与利率风险管理 246

第三节 利率期货与利率风险管理 248

第四节 利率期权与利率风险管理 250

第五节 利率互换与利率风险管理 252

第十五章 股票价格风险管理 257

第一节 股票价格风险概述 257

第二节 股票指数期货与股票价格风险管理 260

第三节 利用股票期权管理股票价格风险 265

第四节 运用股票指数期权管理股票风险 271

第十六章 信用风险管理 276

第一节 信用风险概述 276

第二节 信用风险计量模型 279

第三节 管理信用风险的衍生产品 284

第十七章 风险价值VAR的测算 290

第一节 什么是VAR 290

第二节 VAR的估算 293

第十八章 期权思想在企业中的应用 300

第一节 期权思想在企业融资决策中的运用 300

第二节 股票期权和企业管理 303

第三节 期权思想在公司投资决策中的运用 306

第五篇 金融工程技术应用篇 317

第十九章 中国金融衍生产品市场概况 317

第一节 中国金融衍生产品市场的发展 317

第二节 场内金融衍生产品合约及运行情况 318

第二十章 中国债券市场中的金融工程 325

第一节 中国债券市场的概况 325

第二节 金融工程在债券市场中的实践 329

第二十一章 金融工程在资产管理业务中的应用 341

第一节 资产管理业务介绍 341

第二节 金融工程在资产管理业务中的应用案例——银行理财产品 342

第二十二章 中国私募基金与金融工程 351

第一节 中国私募基金的发展概况 351

第二节 金融工程在私募证券投资基金中的应用 353

参考文献 358