21世纪本科金融学名家经典教科书系 风险管理PDF电子书下载

第一章 风险管理导论 1

★本章知识结构 ★本章学习目标 1

第一节 风险的定义和与风险有关的基本概念 2

一、关于风险的数种定义 2

二、与风险有关的两个术语 2

第二节 风险的分类 3

一、风险的基本分类 3

二、纯粹风险的分类 4

第三节 风险管理概述 4

一、风险管理的起源和发展 4

二、风险管理的定义 5

三、风险管理的范围 6

四、风险管理的目标 6

五、风险管理的程序 7

本章重要概念 14

思考题 14

第二章 风险分析 15

★本章知识结构 ★本章学习目标 15

第一节 风险分析概述 16

一、风险分析的含义 16

二、风险分析的性质 16

三、风险分析的成本 16

第二节 风险和人的行为 17

一、对待风险的态度和行为 17

二、衡量对待风险的态度 18

第三节 风险识别 21

一、现场调查法 22

二、审核表调查法 23

三、组织结构图示法 25

四、流程图法 27

五、危险因素和可行性研究 31

六、事故树法 34

七、风险指数 37

本章重要概念 39

思考题 39

第三章 企业损失风险分析 40

★本章知识结构 ★本章学习目标 40

第一节 企业损失风险的特点 41

一、企业损失风险的价值 41

二、损失原因 43

三、经济后果 43

第二节 企业财产损失风险分析 43

一、财产分类 43

二、财产损失原因和防范措施 45

三、财产损失金额的评估 48

四、财产权益 50

第三节 企业净收入损失风险分析 51

一、损失风险的价值 51

二、造成损失的事件 52

三、经济后果 52

第四节 企业责任风险分析 53

一、责任和补救方法的种类 53

二、违法的构成要素 53

三、违法者的法律后果 54

四、违法者的经济后果 54

第五节 企业人员损失风险分析 54

一、人员损失风险的性质 54

二、人员损失的主要原因 55

三、人员损失风险对企业的经济影响 55

本章重要概念 56

思考题 56

第四章 风险统计和概率分析 57

★本章知识结构 ★本章学习目标 57

第一节 风险统计分析 58

一、收集数据 58

二、数据的表示 58

三、数据的计量 62

第二节 概率的计算 68

一、概率的计算方法 69

二、复合概率 70

第三节 概率分布 73

一、离散型变量概率分布和连续型变量概率分布 74

二、实际分布与理论分布 74

三、正态分布 75

四、二项分布 77

本章重要概念 79

思考题 79

第五章 对付风险的方法 81

★本章知识结构 ★本章学习目标 81

第一节 避免风险 81

第二节 损失管理 82

一、损失管理的理论 82

二、损失管理的方法 84

第三节 分离风险单位和非保险方式的转移风险 85

一、分离风险单位 85

二、非保险方式的转移风险 86

第四节 损失补偿的筹资措施 88

一、自留风险的特点和筹资措施 88

二、利用合同的筹资措施 90

本章重要概念 91

思考题 91

第六章 保险 92

★本章知识结构 ★本章学习目标 92

第一节 保险的职能和代价 92

一、保险的定义 93

二、保险的基本职能 93

三、保险的派生职能 94

四、保险的代价 96

第二节 保险合同概述 96

一、保险合同的基本原则 96

二、保险合同的特点 98

三、保险合同的基本组成部分 99

第三节 保险的险种 100

一、财产保险 100

二、责任保险 103

三、财产和责任综合保险 104

四、人身保险 105

第四节 保险的选择和购买 107

一、我国企业风险的特点 107

二、企业投保决策的约束 108

三、确定投保方案 108

四、选择保险公司 109

五、保险合同谈判 110

六、我国企业保险管理的现行模式 110

本章重要概念 111

思考题 111

第七章 保险经纪人 112

★本章知识结构 ★本章学习目标 112

第一节 保险经纪人的现状和基本理论 113

一、保险经纪人的现状 113

二、保险经纪人的基本理论 113

第二节 保险经纪人的运作 115

一、选择保险人 115

二、处理风险 116

三、理赔谈判 116

四、保险经纪人的佣金收入 117

五、业务操作程序 117

第三节 对保险经纪人的监管 118

一、国外对保险经纪人的监管 118

二、中国保监会监管保险经纪人的职能 119

本章重要概念 119

思考题 120

第八章 专业自保公司 121

★本章知识结构 ★本章学习目标 121

第一节 专业自保公司的性质和种类 122

一、专业自保公司的性质和发展简史 122

二、专业自保公司兴起的原因及其优点 122

三、专业自保公司的不足之处 124

四、专业自保公司的种类 124

五、风险自留集团 126

第二节 设立专业自保公司的可行性研究 126

一、设立专业自保公司的前提条件 126

二、调查损失的历史 126

三、现有保险计划 126

四、现金流量 126

五、需要外界提供的服务 127

六、地点选择 127

第三节 专业自保公司的经营和管理 127

一、税收情况 127

二、出面承保公司 128

三、专业自保公司的管理 128

本章重要概念 129

思考题 129

第九章 风险管理决策的数理基础——损失预测 130

★本章知识结构 ★本章学习目标 130

第一节 损失预测概述 131

第二节 对数据的要求 131

一、数据是完整的 132

二、数据是一致的 132

三、数据是有关主题的 132

四、数据是有组织的 132

第三节 概率分析 133

一、概率的特性 133

二、建立概率分布 133

三、概率分布的性质 134

第四节 趋势分析 137

一、直觉趋势 137

二、数学趋势方法 138

第五节 预测在风险管理中的应用 139

一、一些有关概率的进一步计算 139

二、进一步的趋势分析 142

本章重要概念 145

思考题 145

第十章 风险管理决策 147

★本章知识结构 ★本章学习目标 147

第一节 风险管理决策的意义和原则 148

一、风险管理决策的意义 148

二、风险管理决策的原则 148

第二节 损失期望值分析法 150

一、损失期望值分析法的适用范围 150

二、风险不确定性的忧虑成本对风险管理决策过程的影响 152

第三节 效用期望值分析法 156

一、效用及效用理论 156

二、效用函数与效用曲线 157

三、效用理论在风险管理决策中的应用 159

第四节 马氏决策规划法 161

一、马氏决策规划简介 161

二、马氏决策规划在风险管理决策中的应用 163

本章重要概念 165

思考题 166

第十一章 现金流量分析 167

★本章知识结构 ★本章学习目标 167

第一节 现金流量分析作为决策标准 167

一、现金流量的重要性 168

二、货币的时间价值 168

第二节 现金流量的评价方法 169

一、净现值法 169

二、内部收益率法 169

三、盈利能力指数 169

四、税后净现金流量的计算 170

第三节 通过现金流量分析进行风险管理决策 170

一、风险管理方法的现金流量分析 170

二、风险控制方法 172

三、风险筹资方法 173

四、现金流量分析作为风险管理决策标准的局限性 174

本章重要概念 175

思考题 175

第十二章 风险管理信息系统 176

★本章知识结构 ★本章学习目标 176

第一节 风险管理信息系统概述 176

一、管理信息系统的基本概念 177

二、风险管理信息系统 178

第二节 风险管理信息系统的设计 183

一、需求分析 183

二、鉴别信息流（确定信息流） 184

三、可行性研究 184

四、购买、租赁和建造的决策 184

第三节 风险管理信息系统的实施 185

一、实施目标 186

二、克服操作中的问题 187

三、风险管理信息系统的应用 188

四、风险管理信息系统潜在损失的风险管理 190

本章重要概念 191

思考题 191

第十三章 跨国公司的风险管理 192

★本章知识结构 ★本章学习目标 192

第一节 跨国公司概述 192

一、跨国公司的定义及其对外投资的特征 193

二、跨国公司的种类 193

第二节 跨国公司的独特风险 194

一、汇率风险 194

二、信用风险 194

三、政治风险 195

第三节 跨国公司风险管理的策略 195

一、认可和不认可保险 195

二、自留风险和免赔额 196

三、专业自保公司 196

本章重要概念 197

思考题 197

第十四章 非传统风险转移和整体化风险管理 198

★本章知识结构 ★本章学习目标 198

第一节 非传统风险转移市场和参与者 199

一、非传统风险转移的定义 199

二、非传统风险转移的起源和背景 199

三、非传统风险转移的市场参与者 200

第二节 保险和再保险合同 201

一、风险自留 201

二、分层保险 205

三、有限风险再保险 206

四、多风险产品 206

第三节 资本市场证券和证券化 208

一、保险连结证券 208

二、结构特点 209

三、巨灾债券 210

第四节 应急资本工具 214

一、损后筹资产品 214

二、应急债务 215

三、应急股票 217

第五节 保险衍生品 218

一、衍生品概述 219

二、上市交易的保险衍生品 219

三、场外交易的保险衍生品 222

第六节 整体化风险管理 223

一、整体化风险管理的概念 223

二、制订整体化风险管理计划 225

三、整体化风险管理的发展前景 227

本章重要概念 228

思考题 228

第十五章 巨灾风险管理 229

★本章知识结构 ★本章学习目标 229

第一节 巨灾风险 230

一、巨灾 230

二、巨灾风险 230

三、巨灾损失 231

四、巨灾风险的发展趋势 231

第二节 巨灾风险分析 232

一、巨灾风险识别 232

二、巨灾风险衡量 233

第三节 巨灾风险的损失管理 237

一、做好地震预测和预报 237

二、根据地质情况和历史地震活动情况确定建筑物的抗震要求 238

三、制订地震应急预案和计划，提高社会整体抗御地震的能力 238

第四节 巨灾保险制度 239

一、国外巨灾保险制度概况 239

二、中国巨灾风险管理体制现状 240

三、如何建立我国由政府主导、市场化运作的巨灾保险制度 241

本章重要概念 244

思考题 244

第十六章 危机管理 245

★本章知识结构 ★本章学习目标 245

第一节 危机和危机管理概述 246

一、危机的含义 246

二、危机管理的基本框架 246

第二节 危机管理的原则和过程 247

一、危机管理的原则 247

二、危机管理的过程 249

第三节 危机管理与风险管理比较 253

一、研究对象 253

二、管理原则 253

三、管理方法 254

本章重要概念 254

思考题 254

第十七章 案例分析 256

★本章知识结构 ★本章学习目标 256

案例一 快递公司 256

案例二 黏合剂公司 258

案例三 光辉公司 260

案例四 新旅集团 261

案例五 出租汽车公司 263

参考文献 265