扩散型过程的非参数统计推断方法研究PDF电子书下载

1 绪论 1

1.1 扩散过程 1

1.2 二阶扩散过程 3

1.3 跳扩散过程 4

1.4 随机变量序列的两种收敛性 6

2 二阶扩散过程的复加权估计 9

2.1 二阶扩散模型和背景 9

2.2 复加权估计量及其大样本性质 11

2.3 复加权估计量与其他估计量的比较 19

2.4 主要结果的证明 22

3 二阶扩散过程的经验似然推断 43

3.1 二阶扩散模型和非对称置信区间 43

3.2 经验似然方法简介 45

3.3 经验似然基础上的估计量 49

3.4 经验似然基础上的置信区间 51

3.5 主要结果的证明 52

4 二阶扩散过程的基于经验似然的拟合优度检验 68

4.1 二阶扩散模型和假设检验 68

4.2 拟合优度统计量和主要结果 71

4.2.1 基于经验似然的拟合优度统计量 71

4.2.2 模型假设和主要结果 73

4.3 实证分析 77

4.4 主要结果的证明 79

5 扩散过程的变带宽局部极大似然型估计 97

5.1 扩散模型和稳健估计 97

5.2 局部极大似然型估计量及模型假设 99

5.3 变带宽稳健估计量的渐近性质 105

5.4 随机模拟 108

5.5 主要结果的证明 110

6 跳扩散过程的局部极大似然型估计 129

6.1 跳扩散模型和稳健估计 129

6.2 局部极大似然型估计量 131

6.3 稳健估计量的渐近性质 135

6.4 随机模拟 137

6.5 主要结果的证明 140

参考文献 143