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前言 1

第1章 简介 5

1.1 概览 6

1.1.1 第一部分：获取金融数据 6

1.1.2 第二部分：金融数据分析 7

1.1.3 第三部分：创建金融报告 7

1.2 金融市场 8

1.2.1 股票 8

1.2.2 企业贷款（银行贷款、杠杆贷款） 9

1.2.3 企业债券 9

1.3 三种途径 10

1.3.1 途径1：Microsoft Excel 10

1.3.2 途径2：Microsoft Access 11

1.3.3 途径3：C＃ 12

1.4 线上文件 12

1.5 本章小结 12

第2章 组织金融数据 13

2.1 途径1：Excel 14

2.1.1 Excel区域与Excel表 14

2.1.2 增加引用列 16

2.1.3 数据验证 17

2.2 途径2和3：Access中的表格 18

2.3 本章小结 21

第3章 彭博 22

3.1 确定字段 22

3.1.1 鼠标滑动 23

3.1.2 FLDS屏幕 23

3.1.3 彭博函数构造器和在Excel中发现字段 25

3.1.4 如果其他都失败了 26

3.2 Excel案例 26

3.2.1 提取单一字段（BDP） 26

3.2.2 提取批量数据（BDS） 29

3.2.3 提取历史数据（BDH） 31

3.3 用于比较的有价证券&. 34

3.3.1 指数 34

3.3.2 对等有价证券 35

3.3.3 关于有价证券 36

3.4 途径1和2：Excel和Access 37

3.4.1 企业债券、贷款和指数 37

3.4.2 公司工作表 42

3.4.3 引用和重写&. 45

3.5 途径3：彭博C＃API 46

3.5.1 设置Microsoft Access以用于C＃ 46

3.5.2 彭博C＃API 51

3.5.3 基本引用示例 52

3.5.4 基本历史示例 56

3.5.5 填入Access数据库 60

3.6 本章小结 70

第4章 IHS Markit：大企业数据 71

4.1 企业贷款 71

4.1.1 数据请求 71

4.1.2 贷款信息 72

4.1.3 贷款定价、金融和分析 77

4.2 企业和主权债券 80

4.3 途径1：在Excel中存储Markit信息 81

4.4 途径2：将Markit数据导入Microsoft Access 82

4.5 途径3：用C＃导入Markit数据 83

4.6 本章小结 88

第5章 金融数据分析 89

5.1 数据真实性 90

5.1.1 检查数据 90

5.1.2 样本规模 90

5.1.3 异常值 91

5.2 投资组合 92

5.2.1 投资组合工作表 93

5.2.2 投资组合数据库表 95

5.3 连接Excel工作表和Microsoft Access 96

5.4 留存记录 97

5.4.1 途径1：Excel 97

5.4.2 途径2：Microsoft Access 100

5.4.3 途径3：C＃ 102

5.5 本章小结 104

第6章 相对价值分析 105

6.1 途径1：Excel 106

6.1.1 Excel中的相关性与回归 106

6.1.2 对等组 111

6.1.3 评级 112

6.1.4 统计工作表 113

6.1.5 并排比较 115

6.1.6 指数 117

6.1.7 加权Z值 117

6.2 途径2：Access 120

6.2.1 Access中的相关性和回归 120

6.2.2 Access中的中位数 121

6.3 途径3：C＃ 123

6.3.1 相关性和回归 124

6.3.2 对等组 127

6.3.3 评级 127

6.3.4 统计表 128

6.3.5 并排比较 136

6.3.6 加权Z值 136

6.4 本章小结 137

第7章 组合风险分析 138

7.1 途径1：Excel 138

7.1.1 方差、波动性和标准差 139

7.1.2 带历史或预期收益的夏普比率 145

7.1.3 投资组合分解 149

7.1.4 警告标志 160

7.2 途径2：Access 162

7.2.1 投资组合分解 162

7.2.2 警告标志 167

7.3 途径3：C＃ 168

7.3.1 历史或预测收益的夏普比率 168

7.3.2 投资组合分解和警告标志 176

7.4 本章小结 177

第8章 市场分析 178

8.1 途径1：Excel 179

8.1.1 新发放贷款分析 179

8.1.2 再融资 182

8.1.3 价格历史 184

8.2 途径2和3：Access和C＃ 190

8.2.1 新发放贷款分析 190

8.2.2 再融资 191

8.2.3 价格历史 192

8.2.4 更进一步 194

8.3 本章小结 197

第9章 创建报告 198

9.1 途径1：Excel 199

9.2 途径2：Microsoft Access 209

9.3 途径3：C＃和SSRS 213

9.4 本章小结 225

第10章 投资组合报告 226

10.1 监测业绩和风险 226

10.2 途径1：Microsoft Excel 227

10.2.1 计算收益 227

10.2.2 投资组合报告 235

10.3 途径3：C＃和SSRS 241

10.4 本章小结 247

第11章 结论 248

附录A 表格参考 249