中国经济学优秀博士论文丛书 量化分析中国宏观金融风险及其演变机制PDF电子书下载

第一章 引言 1

第一节 背景与研究意义 1

第二节 总体分析框架与研究结构 3

第三节 主要内容与创新之处 3

第四节 相关概念界定 6

第二章 文献综述 10

第一节 网络理论和模型 10

第二节 以未定权益方法（CCA）测度宏观金融风险 14

第三章 数据分析 16

第一节 宏观金融风险分析和金融资产负债表数据 16

第二节 目前我国的数据状况 17

第三节 存量数据的选取、处理、汇整与编制 19

第四节 数据应用 21

第四章 中国宏观金融基本情况分析 25

第一节 存量数据解析 25

第二节 金融资产净值 28

第三节 流量数据解析 29

第四节 宏观金融关联情况 32

第五章 以未定权益分析方法（CCA）测度中国宏观金融风险 33

第一节 理论、模型与运算方法 33

第二节 参数取值 40

第三节 2000～2008年中国宏观金融风险的状况 50

第六章 宏观金融风险演变的非线性机制 66

第一节 杠杆率与风险指标 67

第二节 波动率与风险指标 70

第三节 隐含资产市场价值与风险指标 74

第四节 风险指标在多个风险因子共同作用下的非线性演变 77

第七章 中国宏观金融风险联动的现实演变状况 85

第一节 风险传染的现实表现 85

第二节 度量国民经济机构部门间的风险传染 87

第三节 风险联动机制概述 89

第八章 宏观金融网络模型与资产—负债表传染 91

第一节 最大熵方法 91

第二节 按照金融工具细分的部门间资产—负债表 94

第三节 中国宏观金融网络模型 94

第四节 部门间资产—负债表传染的轨迹识别与定量分析 98

第五节 CCA财务报表关联网络与基于会计数据的金融关联网络 115

第九章 风险联动综合传染机制 118

第一节 资产—负债表传染与宏观金融风险 119

第二节 波动率攀升与宏观金融风险 123

第三节 机构部门风险调整后金融资产价值的变化 125

第四节 国民经济机构部门间的风险传染 131

第五节 宏观金融风险传染的非线性机制 132

第十章 结语与政策探讨 136

第一节 研究结论 136

第二节 研究前景展望 138

第三节 政策探讨 138

附录 145

参考文献 200

后记 211