期货交易风险管理理论与模型PDF电子书下载

第一篇 期货交易风险概述 3

第1章 绪论 3

1.1 问题的性质 3

1.2 期货交易风险 6

1.3 期货交易风险的管理 7

1.4 本书的主要框架 10

第2章 期货交易风险管理的研究进展 12

2.1 期货交易价格风险预测的研究进展 12

2.2 期货交易保证金的研究进展 22

2.3 期货套期保值的研究进展 26

参考文献 29

第二篇 期货交易的价格风险预测 39

第3章 单个期货合约的交易风险预测 39

3.1 本章内容提要 39

3.2 单个期货合约交易风险预测的原理 39

3.3 单个期货合约交易风险预测的模型 41

3.4 单个期货合约交易风险预测的实证分析 44

3.5 本章结论 48

参考文献 49

第4章 多品种期货组合风险评价模型及其应用研究 50

4.1 本章内容提要 50

4.2 期货组合风险评价基础 50

4.3 多品种期货组合风险评价原理 51

4.4 期货组合风险评价模型的建立 53

4.5 模型的实证研究及应用 57

4.6 本章结论 61

参考文献 62

第三篇 期货风险保证金模型 67

第5章 基于风险控制的实物期货动态保证金设置研究 67

5.1 本章内容提要 67

5.2 基于风险控制的实物期货动态保证金设置的原理 67

5.3 MC-EGARCH-VaR模型的原理 68

5.4 基于MC-EGARCH-VaR的期货保证金设置 69

5.5 实证分析 72

5.6 本章结论 74

参考文献 75

第6章 多个期货合约组合风险的保证金模型 76

6.1 本章内容提要 76

6.2 多元GARCH-VaR模型的理论基础 76

6.3 期货组合保证金确定的原理 79

6.4 基于多元GARCH-VaR的期货组合保证金模型的建立 80

6.5 实证研究及对比分析 82

6.6 本章结论 88

参考文献 88

第四篇 期货风险套期保值模型 91

第7章 基于结算风险的期货套期保值模型 91

7.1 本章内容提要 91

7.2 研究意义和研究现状 91

7.3 期货套期保值概述 94

7.4 考虑结算风险的期货套期保值原理 102

7.5 考虑结算风险的期货套期保值模型 106

7.6 模型实证及对比研究 109

7.7 本章结论 116

参考文献 117

第8章 基于DC-MSV的动态套期保值模型 119

8.1 本章内容提要 119

8.2 基于DC-MSV的动态套期保值模型的原理 119

8.3 基于DC-MSV的动态套期保值模型的建立 122

8.4 应用实例与对比分析 125

8.5 本章结论 133

参考文献 134

第9章 基于协整理论的动态期货套期保值模型 136

9.1 本章内容提要 136

9.2 套期保值相关理论 141

9.3 基于协整理论的二元GARCH-X模型的构建 148

9.4 二元GARCH-X模型的套期比率实证研究 160

9.5 本章结论 169

参考文献 170