住房价格波动的时空特征 传导机理与金融风险研究PDF电子书下载

导论 1

一 问题的提出 1

二 研究的意义 3

三 研究思路、内容与方法 5

四 创新与不足 7

第一章 房价波动的时间特征 10

一 文献综述 12

二 房价波动时间特征的理论模型 15

三 估计思路与数据描述 18

四 我国城市房价波动时间特征的实证分析 21

五 我国区域房价波动时间特征的实证分析 26

六 主要结论 31

第二章 房价波动的空间特征——基于连锁效应的视角 33

一 文献综述 34

二 房价波动连锁效应及其形成机理 41

三 我国房价的区域波动特征 45

四 房价波动连锁效应的实证分析和解释 52

五 主要结论 69

第三章 房价波动对消费的影响机理和风险分析——基于财富效应的视角 72

一 文献综述 73

二 房价波动对消费影响的理论分析与模型构建 79

三 我国住房财富效应存在性及大小的实证检验 86

四 房价波动对消费影响的区域性差异：基于面板门限模型的实证分析 92

五 主要结论 122

第四章 房价波动对投资的影响机理和风险分析 124

一 文献综述 125

二 房价波动影响投资需求的理论分析 129

三 理论模型 135

四 房价波动与住房投资动态关系的实证分析 141

五 主要结论 172

第五章 房价波动对金融市场的影响机理和风险分析 174

一 文献综述 175

二 房价波动对金融市场的影响机理 179

三 房价波动对金融市场影响的理论分析 184

四 计量模型与方法 187

五 数据选取、检验与模型构建 190

六 房价波动与金融市场相互影响的实证分析 200

七 主要结论 212

第六章 房价波动的宏观溢出效应——基于DSGE模型的贝叶斯估计 214

一 文献综述 215

二 动态随机一般均衡理论 219

三 植入住房部门的DSGE模型构建 230

四 参数估计与脉冲响应分析 243

五 冲击解释与溢出效应 257

六 主要结论 261

结论与政策建议 263

一 主要结论 263

二 政策建议 267

附录 273

一 第一章附录 273

二 第五章附录 275

参考文献 292

后记 314