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第一篇 金融工程概论 3

第一章 金融工程概论 3

本章学习目标 3

知识结构图 3

第一节 金融工程的起源和发展 3

第二节 金融工程的界定 8

第三节 金融工程师 11

第四节 金融工程的主题 13

第五节 金融工程与相近学科的关系 16

专栏1-1 迈伦·斯科尔斯（MyronS·Scholes，1941—） 12

第二章 金融工程基本理论 20

本章学习目标 20

知识结构图 20

第一节 投资组合理论 20

第二节 资本资产定价模型 30

第三节 套利定价理论 36

第四节 有效市场理论 37

第五节 无套利均衡分析方法 42

第二篇 金融衍生工具 55

第三章 金融远期 55

本章学习目标 55

知识结构图 55

第一节 远期合约 55

第二节 远期利率 57

第三节 远期汇率 60

第四节 远期合约的定价 66

专栏3-1 我国首笔人民币远期利率协议 58

专栏3-2 怡亚通公司对远期外汇合约的运用 62

专栏3-3 NDF——无本金交割远期外汇交易 65

第四章 金融期货 74

本章学习目标 74

知识结构图 74

第一节 期货的起源与发展 74

第二节 利率期货 79

第三节 外汇期货 85

第四节 股指期货 86

第五节 期货定价 91

专栏4-1 “327”国债期货事件 77

专栏4-2 8·16光大乌龙指事件 90

第五章 金融互换 97

本章学习目标 97

知识结构图 97

第一节 互换 97

第二节 利率互换 101

第三节 货币互换 105

第四节 其他互换 110

第五节 互换的定价 112

专栏5-1 IBM与世界银行的首笔货币互换 99

专栏5-2 光大银行与国家开发银行的首笔人民币利率互换交易 103

专栏5-3 中国人民银行在《清迈倡议》框架下签署货币互换协议 107

专栏5-4 希腊主权债务危机与高盛CDS做空 111

第六章 金融期权 120

本章学习目标 120

知识结构图 120

第一节 期权的定义与分类 120

第二节 期权的产生与发展 126

第三节 期权的回报与盈亏分析 132

第四节 期权的价格特征 135

第五节 期权的定价 140

第六节 期权价格的敏感性指标 147

专栏6-1 比特币 126

专栏6-2 期权的起源 128

专栏6-3 弗雪·布莱克（Fisher Black） 143

第七章 期权的组合策略 155

本章学习目标 155

知识结构图 155

第一节 简单的期权组合策略 155

第二节 复杂的期权组合策略 168

第八章 结构化金融产品 179

本章学习目标 179

知识结构图 179

第一节 结构化金融产品的基本概念 179

第二节 利率结构化金融产品 181

第三节 汇率结构化金融产品 190

第四节 信用结构化金融产品 193

第五节 资产证券化产品 195

专栏8-1 中信泰富外汇合约巨亏港元案例 186

专栏8-2 迷你债券 194

专栏8-3 资产证券化案例 197

第三篇 金融风险管理 205

第九章 汇率风险管理 205

本章学习目标 205

知识结构图 205

第一节 汇率风险概述 205

第二节 基于远期的汇率风险管理 210

第三节 基于期货的汇率风险管理 212

第四节 基于期权的汇率风险管理 214

专栏9-1 四大航空公司损失近130亿元，中铁收益逾40亿元 208

专栏9-2 218

第十章 利率风险管理 225

本章学习目标 225

知识结构图 225

第一节 利率风险概述 225

第二节 基于远期的利率风险管理 228

第三节 基于期货的利率风险管理 231

第四节 基于期权的利率风险管理 235

第五节 基于互换的利率风险管理 238

专栏10-1 远期利率协议在寿险公司利率风险控制中的作用 230

专栏10-2 所罗门兄弟公司使用利率期货避险 232

专栏10-3 对冲利率风险，适度投机 237

第十一章 股票价格风险管理 246

本章学习目标 246

知识结构图 246

第一节 股票价格风险概述 246

第二节 基于期货的股票价格风险管理 248

第三节 基于期权的股票价格风险管理 254

专栏11-1 微软公司股票期权薪酬计划 261

第十二章 信用风险管理 268

本章学习目标 268

知识结构图 268

第一节 信用风险的衡量 268

第二节 基于金融衍生工具的信用风险管理 285

专栏12-1 中国中钢“10中钢债”违约事件 270

专栏12-2 银广夏造假案件 272

专栏12-3 “CDS第一案”——瑞银集团诉Paramax 286

专栏12-4 中国农业银行创设国内首批信用联结票据 292

附录 金融工程相关课程重要程度的评价数据表 298