自回归条件持久（ACD）模型及其应用研究PDF电子书下载

第一篇 理论部分 3

第一章 各种ACD模型 3

第一节 短记忆ACD模型 4

第二节 长记忆ACD模型 17

第二章 一类非中心化ACD模型 27

第一节 非中心化ACD模型 27

第二节 短记忆非中心化ACD模型的性质 32

第三节 长记忆非中心化ACD模型 41

第三章 中心化ACD模型 46

第一节 中心化ACD模型 47

第二节 中心化ACD模型的平稳解 52

第三节 模型的高阶矩 61

第二篇 实际应用部分 71

第四章 ACD模型在市场微观结构理论方面的应用 71

第一节 市场微观结构理论 72

第二节 基于价格持续期的市场微观结构理论分析 78

第三节 数据的说明与预处理 81

第四节 实证结果及其分析 90

第五章 数据的准备：波动率的估计 93

第一节 已实现波动率（Realized Volatility） 93

第二节 真实波动率IV的一致估计量 112

第三节 波动率各种估计量的比较及其发展方向 118

第六章 已实现核估计的窗宽选择 123

第一节 已实现核估计RK的理论性质 123

第二节 不相关噪音条件下的窗宽选择 126

第三节 相关噪音条件下的窗宽选择 128

第四节 多维波动率的已实现核估计 140

第七章 瞬时波动率的核估计及其窗宽选择 144

第一节 瞬时波动率核估计与最优窗宽 145

第二节 确定最优窗宽的算法 149

第三节 算法的实际数据检验 152

第八章 ACD模型的扩展及其在波动率方面的应用 159

第一节 SEMIFAR模型的介绍 160

第二节 FI-logACD模型及其扩展型 165

第三节 SEMI-FI-log-ACD模型在波动率领域内的应用 170

结论与展望 179

参考文献 183