金融精英卓越计划系列 探秘资管前沿 风险平价量化投资PDF电子书下载
- 电子书积分:12 积分如何计算积分?
- 作 者:余家鸿,吴鹏,李玥编著
- 出 版 社:北京:中信出版社
- 出版年份:2018
- ISBN:9787508693781
- 页数:349 页
第一部分 综述 1
第一章 国际大类资产配置的理论与操作概述&余家鸿 3
第一节 大类资产配置的目标 3
第二节 常见流派:挪威模式、耶鲁模式、加拿大模式、风险平价模式 11
第三节 配置框架在实际应用上的若干思考 45
第四节 延伸阅读:组合回报分解模板 54
第二章 风险平价投资综述&黄耀华,布赖恩·赫斯特,布赖恩·约翰逊 58
第一节 真正分散化的必要性 58
第二节 风险平价投资组合的核心 60
第二节 构建和测试简单的风险平价策略 61
第四节 构建风险平价投资组合 66
第五节 投资风险平价 69
第二部分 构建风险平价组合 75
第三章 投资工具的选择&吴鹏 77
第一节 投资工具概况 77
第二节 全球股票 81
第三节 发达市场国债 86
第四节 发达市场通胀挂钩债 90
第五节 大宗商品 93
第六节 信用类资产 96
第七节 国债期货 98
第四章 风险平价投资组合构建实务&斯科特·沃利,斯科特·希克森,赵彧 108
第一节 构建风险平价组合框架的核心逻辑 108
第二节 平衡什么 111
第三节 选择风险平价的原因 113
第四节 调整风险水平目标 116
第五节 在应用上的演变 118
第六节 不认同风险平价的声音 123
第五章 战术资产配置&斯科特·沃利,斯科特·希克森,赵彧 128
第一节 引言 128
第二节 战术资产配置与战略风险平价 129
第三节 战术资产配置方法论 131
第四节 战术风险预算 138
第三部分 风险平价组合的业绩与风险 143
第六章 风险平价组合的业绩&李玥 145
第一节 风险平价组合的业绩表现 145
第二节 风险平价组合的基准选择 152
第三节 风险平价组合的业绩评估 162
第七章 风险平价组合的风险管理与定位&李玥 169
第一节 风险平价组合的主要风险 169
第二节 风险平价组合的风险管理 174
第三节 再思风险平价组合 181
第四节 风险平价组合的定位 187
第八章 升息环境中的风险平价&黄耀华,布赖恩·赫斯特,迈克尔·门德尔松 192
第一节 风险平价组合在升息环境下的表现 192
第二节 利率上升速度的重要性 197
第三节 展望 203
第四部分 因子投资与智能贝塔 207
第九章 因子投资&洪崇理,刘佳,任和 209
第一节 因子简介 209
第二节 因子行之有效的原理:因子检视清单 215
第三节 专注于两大类别的因子 217
第四节 实施因子投资 247
第五节 因子的未来发展 253
第十章 智能贝塔&雅赞·罗马希,李炜,贝尔坎·塞森 257
第一节 贝塔的演变 257
第二节 因子 263
第三节 分散化和投资组合的构建 269
第四节 多因子投资 278
第五节 因子表现会逐渐退化吗 283
第六节 智能贝塔和固定收益 289
第七节 结论 291
第十一章 A股因子投资&许仲翔,维韦克·维斯瓦纳坦,王晨晖,菲利普·伍尔 300
第一节 简介 300
第二节 中国A股因子投资 301
第三节 结论 329
第十二章 风险平价:回顾与展望&钱恩平 342
附录 中英文术语对照表 346
- 《长三角雾霾突发事件风险评估、应急决策及联动防治机制研究》叶春明著 2019
- 《风险管理与保险》(中国)粟芳 2019
- 《有机磷酸酯的暴露、毒性机制及环境风险评估》许宜平,王子健等著 2019
- 《交通工程安全风险管控与隐患排查一体化理论方法与信息化管理技术》王海燕著 2019
- 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则解读》中国化学品安全协会 2019
- 《时间的钥匙 探秘埃及金字塔》(英)尼古拉斯·哈里斯著;(英)皮特·丹尼斯绘;张昊媛译 2019
- 《信息安全风险管理从基础到实践》李智勇编著 2020
- 《场地环境调查、风险评估与土壤污染修复案例详解》李登新等 2019
- 《探秘巴东》《探秘巴东》编委会 2016
- 《炼油化工专业危害因素辨识与风险防控》中国石油天然气集团有限公司人事部编 2018
- 《市政工程基础》杨岚编著 2009
- 《家畜百宝 猪、牛、羊、鸡的综合利用》山西省商业厅组织技术处编著 1959
- 《《道德经》200句》崇贤书院编著 2018
- 《高级英语阅读与听说教程》刘秀梅编著 2019
- 《计算机网络与通信基础》谢雨飞,田启川编著 2019
- 《看图自学吉他弹唱教程》陈飞编著 2019
- 《法语词汇认知联想记忆法》刘莲编著 2020
- 《培智学校义务教育实验教科书教师教学用书 生活适应 二年级 上》人民教育出版社,课程教材研究所,特殊教育课程教材研究中心编著 2019
- 《国家社科基金项目申报规范 技巧与案例 第3版 2020》文传浩,夏宇编著 2019
- 《流体力学》张扬军,彭杰,诸葛伟林编著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019
- 《中国十大出版家》王震,贺越明著 1991
- 《近代民营出版机构的英语函授教育 以“商务、中华、开明”函授学校为个案 1915年-1946年版》丁伟 2017
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 数学 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《西单大杂院-北京老舍文学院首届中青年作家高研班学员小说作品集》北京老舍文学院编 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 数学 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《国之重器出版工程 云化虚拟现实技术与应用》熊华平 2019