商业银行资产结构优化研究PDF电子书下载

第1章 导论 1

1.1 研究背景和意义 1

1.2 国内外研究现状 3

1.2.1 商业银行资产结构优化的理论 3

1.2.2 商业银行资产结构优化的方法 5

1.2.3 商业银行资产结构优化的实证研究 8

1.2.4 对研究现状的评价 13

1.3 基本概念 15

1.3.1 商业银行资产与分类 15

1.3.2 本书涉及的其他概念 16

1.4 本书的研究内容 18

1.5 本书的方法和技术路线 22

1.5.1 研究范围和数据 22

1.5.2 本书的研究方法和技术路线 22

1.6 预期的贡献 24

1.6.1 资产技术效应的三步测算法与应用 24

1.6.2 三维效应指数的设计与应用 24

1.6.3 在三维效应指数基础上的商业银行资产结构优化模型设计与应用 25

1.6.4 实证结果的现实参考价值 25

第2章 商业银行资产结构优化的理论剖析 26

2.1 商业银行资产结构优化的理论基础 26

2.2 本书的理论观点和实现目标 27

2.3 资产结构优化的理论描述 28

2.4 资产结构变动对收益和风险的影响机制 30

2.4.1 资产结构的形成机制 30

2.4.2 影响机制 31

2.5 资产结构优化的标准 32

2.5.1 收益最大化目标 32

2.5.2 风险最小化目标 33

2.5.3 收益与风险相对比率最大化目标 33

第3章 商业银行综合收益和综合风险测度 34

3.1 商业银行收益和风险指标 34

3.1.1 为什么要对收益和风险进行综合测度 34

3.1.2 常用的商业银行收益和风险指标 35

3.1.3 本书的收益和风险指标 42

3.2 综合收益率和综合风险系数的测算方法 45

3.2.1 模型选择 45

3.2.2 加权方法选择 46

3.2.3 各银行综合得分和各年度综合得分的计算 48

3.3 综合收益率和综合风险系数实际测算 49

3.3.1 样本与数据预处理 49

3.3.2 主成分赋权法测算综合系数 51

3.4 收益风险比测算 61

3.4.1 收益风险比概念 61

3.4.2 计算结果 62

第4章 商业银行资产的纯技术效应测度 64

4.1 商业银行资产效应测度的思路和方法 64

4.1.1 研究目的和范围 64

4.1.2 常用的技术效应测度方法 65

4.1.3 本书的测度思路和方法 67

4.1.4 两种方法结果的差异性及其调整 71

4.2 商业银行资产纯技术效应的实际测度 72

4.2.1 样本选择和数据调整 72

4.2.2 商业银行整体资产技术效应估计 72

4.2.3 各银行分年度的资产技术效应估计 78

4.3 估计结果的可比性调整与评价 80

4.3.1 不同方法估计结果的差异性及其调整 80

4.3.2 纯技术效应评价 92

第5章 收益和风险的三维效应指数设计与测算 98

5.1 收益和风险的影响因素分解与指数设计 98

5.1.1 收益和风险的影响因素分解 98

5.1.2 指数设计原理 99

5.1.3 三维效应总指数设计 102

5.2 三维效应指数实际测算 105

5.2.1 RAS法测算实际技术系数 105

5.2.2 规模、结构和技术三维效应指数测算 111

5.3 结果评价与分析 113

5.3.1 银行整体分年度的表现 113

5.3.2 各类银行对比分析 116

第6章 三维效应指数基础上的商业银行资产结构优化 120

6.1 资产结构优化的理论模型设计 120

6.1.1 理论优化模型设计 120

6.1.2 模型求解 123

6.2 银行资产结构的实际优化 124

6.2.1 一般性问题 124

6.2.2 实际模型及其约束 125

6.2.3 实际优化及结果 127

6.3 优化效果分析 131

6.3.1 各银行资产结构优化的幅度 131

6.3.2 结构优化对风险的影响 133

6.3.3 结构优化对收益的影响 134

6.3.4 结构优化对收益和风险关系的影响 135

第7章 结论与建议 138

7.1 研究结论 138

7.2 建议 140

7.2.1 确立以收益风险比最大化为整体目标的结构优化原则 140

7.2.2 以科学方法优化资产结构，不断改善收益和风险的关系 141

7.2.3 突出差异性，不同的银行采取不同的结构调整模式 142

7.2.4 提高资产规模和技术效应，实现三维联合效应最大化 143

7.3 研究展望 144

参考文献 145

后记 153