基金管理分析模型与实务PDF电子书下载

第一章 投资基金的设立与种类 1

一、投资基金的产生 1

二、投资基金的类型 5

三、投资基金的组织机构 15

四、投资基金的设立与管理 18

第二章 我国投资基金发展历程与评价 23

一、我国投资基金发展历程 23

二、我国投资基金的作用 28

三、我国投资基金当前存在的主要问题 32

第三章 现代投资组合与资本资产定价理论 34

一、现代投资组合理论 34

二、资本资产定价模型 39

第四章 基金绩效评价的指数模型 49

一、投资基金收益的组成与影响因素 49

二、投资基金绩效分析的收益率评价法 51

三、系统性风险与非系统性风险 53

四、用β系数表示的证券市场模型 54

五、基金绩效评价的三种指数模型 62

第五章 投资基金业绩评价实证分析 71

一、几种主要的投资基金绩效评价 71

二、投资基金市场时机选择能力研究 77

三、投资基金投资策略分析 85

第六章 投资基金风险管理 92

一、投资基金风险分析 92

二、投资基金风险的分散与规避 101

三、创建我国投资基金科学的监管体系 107

四、建立基金经理人的约束与激励机制 114

第七章 固定收益证券的组合管理 119

一、估价原理及基本特征 119

二、债券的收益率 120

三、债券的风险 124

四、债券的投资组合管理 131

第八章 股票估价方法与投资组合管理 139

一、投资基金管理中的股票估价方法 139

二、基金的投资组合管理 149

第九章 加快我国投资基金发展的建议 179

一、重塑投资基金的诚信问题 179

二、投资基金品种创新问题 184

三、投资基金的市场营销问题 190

四、完善投资基金的法规体系问题 195

五、我国投资基金的对外开放问题 202

附录1中华人民共和国证券法 209

附录2证券投资基金管理暂行办法 244

参考文献 255

后记 257