实用时序分析PDF电子书下载

第一章 理论概要 1

1 时间序列的定义 1

2 时间序列的分析方法 3

3 时间序列的参数模型 4

4 时间序列模型的特性 14

第二章 模式识别 33

1 平稳性数据的模式识别 33

2 季节性数据的模式识别 40

3 趋势性数据的模式识别 47

4 异常值数据的模式识别 52

第三章 参数估计 56

1 AR模型的参数估计 58

2 ARMA模型的参数估计 83

第四章 阶次判定 95

1 F检验的定阶准则 96

2 白度检验的定阶准则 100

3 相关熵的定阶准则 103

4 FPE定阶准则 107

5 AIC定阶准则 111

6 其它定阶准则 113

第五章 稳健分析 117

1 稳健性概念的描述 118

2 时间序列的稳健分析 128

3 时间序列的稳健估计 132

4 时间序列的稳健化处理 149

第六章 系统建模 158

1 波克斯-詹金斯的建模方法 158

2 潘迪特-吴贤铭的建模方法 167

3 蔡-刁的建模方法 176

4 时间序列的预测方法 187

第七章 谱估计 196

1 经典谱估计 196

2 现代谱估计概述 201

3 AR参数谱估计 207

4 自适应谱估计 215

5 稳健谱估计 222

第八章 多维时序处理 228

1 多维数据处理的投影寻踪法 228

2 多维时序建模的PP方法 237

3 PP指标函数的递推计算文法 250

附录 269

附表1 正态分布表 269

附表2 F分布表 272

附表3 χ2分布表 274

附表4 r分布表 277

参考文献 278