离散时间系统的递推估计与随机控制PDF电子书下载

第一章 线性无偏最小方差递推滤波 1

1 矩阵的伪逆 1

2 线性无偏最小方差估计 3

3 线性无偏最小方差递推滤波公式(Kalman滤波) 6

4 稳态滤波 11

5 平稳序列的递推表达 18

6 例子 22

第二章 二次性能指标下的线性最优随机控制 28

1 二次性能指标下的线性随机控制问题 28

2 最优随机控制 30

第三章 条件正态过程的滤波与控制 35

1 条件期望 35

2 正态矢量及条件正态矢量 39

3 条件正态过程的递推滤波 45

4 二次性能指标下的最优随机控制 54

5 一个带约束条件的非二次指标的随机控制问题 56

第四章 条件正态过程的内插与外推 62

1 引理 62

2 内插方程 65

3 外推方程 70

4 推论 73

第五章 缺初值的递推估计及控制 75

1 随机能观测性及缺初值估计 75

2 缺初值估计的最优性 87

3 缺初值估计的递推算法 92

4 二次指标下缺初值的最优随机控制 104

参考文献 107