卡尔曼滤波与维纳滤波 现代时间序列分析方法PDF电子书下载

第一章 线性离散随机系统模型 1

1．1向量ARMA模型 1

1．2传递函数模型 8

1．3状态空间模型 9

1．4状态空间模型与ARMA模型的转化 15

1．5化状态空间模型为块伴随形 23

1．6构造纯量ARMA新息模型的解析法 26

1．7求MA参数的Gevers-Wouters算法及MATLAB程序 30

1．8用Gevers-Wouters算法构造ARMA新息模型 37

1．9用解Riccati方程构造ARMA新息模型 48

参考文献 54

第二章 经典Kalman滤波 56

2．1射影方法和新息方法 57

2．2 Kalman滤波器和预报器 63

2．3 Kalman平滑器 69

2．4稳态Kalman滤波 75

2．5带相关噪声系统Kalman滤波 98

2．6带相关噪声系统稳态Kalman滤波 107

2．7平稳和非平稳ARMA过程的Astr?m预报器 116

2．8非平稳ARMA过程预报的稳态Kalman预报方法 127

2．9平稳和非平稳向量ARMA过程的Box-Jenkins递推预报器 132

参考文献 137

第三章 基于Kalman滤波的白噪声估计理论及其在最优滤波中的应用 139

3．1输入白噪声估值器和观测白噪声估值器 141

3．2固定区间白噪声平滑器 157

3．3稳态白噪声估值器 161

3．4白噪声新息滤波器与白噪声Wiener滤波器 166

3．5带相关噪声系统白噪声估值器 175

3．6带相关噪声系统固定区间白噪声平滑器 184

3．7带相关噪声系统稳态白噪声估值器 188

3．8带相关噪声系统白噪声新息滤波器与白噪声Wiener滤波器 191

3．9基于白噪声估值器的Kalman平滑器 193

3．10用白噪估值器设计多通道ARMA信号的Wiener滤波器 197

3．11用白噪声估值器设计Wiener状态滤波器 201

3．12用白噪声估值器设计Wiener反卷积滤波器 208

3．13带相关噪声系统的极点配置稳态Kalman平滑器 217

3．14用白噪声估值器设计ARMA新息滤波器 228

3．15带相关噪声系统稳态最优反卷积的ARMA新息滤波器 233

参考文献 235

第四章 基于ARMA新息模型的白噪声估计理论及其在最优滤波中的应用 239

4．1稳定和不稳定系统的白噪声估值器 240

4．2白噪声估值器与新息滤波器、Kalman滤波器和Wiener滤波器的关系 254

4．3拟白噪声估值器 258

4．4统一的稳态Kalman估值器 262

4．5极点配置稳态Kalman估值器 274

4．6固定区间稳态Kalman平滑器 278

4．7关于传递函数中零极点对消问题 283

4．8 Wiener状态估值器 301

4．9多通道ARMA信号Wiener滤波器 304

4．10多通道Wiener滤波器 311

4．11多通道最优滤波的ARMA新息滤波器 319

4．12单通道Wiener反卷积滤波器及其在跟踪问题中的应用 325

4．13多通道Wiener反卷积滤波器 333

4．14带ARMA有色观测噪声系统Wiener状态滤波器 341

4．15分离随机偏差两段解耦Wiener滤波器 350

4．16广义系统极点配置稳态Kalman估值器 356

4．17广义系统Wiener状态估值器 367

4．18广义系统降阶Wiener滤波器 375

4．19非方广义系统Wiener状态滤波器和平滑器 383

参考文献 390