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导言 1

第一章 经济学中的不确定性和风险 1

1.1 不确定性 1

1.2 风险 11

1.3 现代市场经济是一种风险经济 13

1.4 金融体系内在风险性理论 18

第二章 商业银行风险管理一般理论 32

2.1 风险管理的起源和发展 32

2.2 商业银行风险管理理论的历史演进 35

2.3 商业银行风险的特征及分类 56

2.4 商业银行风险管理的目标、程序和策略 66

第三章 银行脆弱性的全球化表现 73

3.1 全球银行问题概览 73

3.2 90年代的危机 75

3.3 东南亚金融危机与不完善的银行制度 85

3.4 中国经济转轨中银行业的风险压力 94

第四章 国有商业银行风险透视 104

4.1 不良贷款静态分析:一逾两呆比例过高 104

4.2 不良贷款动态分析:增量风险大于存量风险 108

4.3 资产盈利性差 116

4.4 资产流动性差 120

4.5 资本充足率过低 124

4.6 资产结构单一及无效率占用 126

4.7 负债结构单一 130

4.8 表外业务风险 133

4.9 投资性资产风险 134

4.10 经营集约化水平低 134

4.11 超负荷运行 136

4.12 经营成本过高 138

4.13 人员素质难以适应市场竞争 141

4.14 信誉风险 145

4.15 制度风险 148

第五章 国有商业银行风险分析 152

5.1 风险成因 152

5.2 国有商业银行风险特征 188

5.3 中外商业银行风险比较 191

5.4 国有商业银行风险管理的路径选择 198

第六章 风险管理（1）：完善内部控制制度 200

6.1 商业银行内部控制理论 200

6.2 主要国家的实践 212

6.3 我国商业银行内部控制制度的实践探索 217

6.4 内部控制制度建设的现实资源和阻滞因素 222

6.5 完善国有商业银行的内部控制体系 226

6.6 构建内部控制体系运行的有效机制 237

第七章 风险管理（2）：强化外部监管体制 240

7.1 经济学中的监管理论及银行监管的理论证明 240

7.2 外部监管的主体 248

7.3 外部监管的目标 254

7.4 外部监管的内容 259

7.5 国有商业银行外部监管的特征 273

7.6 现代商业银行外部监管机制构造 276

7.7 内部控制与外部监管的协调 292

第八章 防范和化解风险的若干改革取向 298

8.1 改造国有商业银行产权制度 298

8.2 化解和重组国有商业银行的不良资产 309

8.3 重新构造转轨时期的银企关系 316

8.4 强化金融法治 320

8.5 提高资本充足率 326

8.6 提高国有商业银行组织效率 329

8.7 加快发展与防范风险关重 333

8.8 重新思考业务经营制度:分业与混业 338

参考文献 350

后记 359