概率论 第3册 随机过程PDF电子书下载

第三册 随机过程 1

第一章 引论 1

1．随机过程的概念及其作用 1

2．有限维分布族与柯尔莫哥洛夫（Колмогоров）定理 5

3．随机过程的基本类型 10

第二章 马尔可夫过程 34

1．马尔可夫链 34

2．纯不连续马尔可夫过程 60

3．扩散过程 89

习题 108

第三章 二阶矩过程和随机分析 115

1．预备知识 115

2．随机分析 122

3．正态过程 140

4．伊藤随机积分和伊藤随机微分方程 149

习题 170

第四章 平稳过程 174

1．平稳过程和协方差函数 174

2．平稳过程和协方差函数的谱分解 187

3．线性系统中的平稳过程 207

4．自回归滑动和过程 228

习题 249

第五章 时间序列分析 253

1．时间序列的预测和滤波 254

2．线性模型的均值估计 282

3．余差的协方差和谱的估计 301

4．自回归模型拟合 332

习题 350

第六章 随机模拟 352

1．基本概念 352

2．随机变量的模拟 358

3．随机过程的模拟 377

4．一些应用 382