风险统计与决策分析PDF电子书下载

1 风险的辨识 1

1.1 风险的定义与分类 1

1.2 风险辨识的基本方法 4

1.3 风险辨识的障碍 11

2 概率分布与风险估计 13

2.1 概率分布与风险度 13

2.2 主观概率与客观概率 16

2.3 风险估计的几种方法 20

2.4 风险影响分析 25

3 抽样风险、检验风险与判别风险 30

3.1 抽样分布 30

3.2 抽样估计方法及其数理基础 36

3.3 总体目标量的估计技术 38

3.4 抽样风险 73

3.5 假设检验的基本思想及其步骤 75

3.6 总体参数的假设检验 78

3.7 假设检验的风险 79

3.8 风险判别分析 82

4 期望货币损益值准则与风险决策模型 94

4.1 风险型决策的基本要素 94

4.2 期望损益决策准则 96

4.3 增量分析模型 100

4.4 决策树模型 103

4.5 矩阵决策模型 111

4.6 部分期望决策模型 116

4.7 模型模拟方法 124

4.8 敏感性分析 132

4.9 决策分析的“软”技术 135

5 抽样信息与贝叶斯决策分析 150

5.1 先验分布 151

5.2 贝叶斯定理与后验分析 159

5.3 决策法则 168

5.4 风险函数、贝叶斯风险和贝叶斯原则 173

5.5 反序分析 182

6 风险型决策与效用准则 193

6.1 期望货币损益值准则的局限 193

6.2 效用决策理论与分析方法 195

6.3 效用函数及其构造方法 205

6.4 效用决策模式 217

7 风险型动态决策 221

7.1 马尔可夫风险动态决策的基本理论 221

7.2 马尔可夫风险动态决策的应用 227

7.3 多阶段动态决策的基本理论 231

7.4 风险型多阶段动态决策 236

8 风险型竞争性决策 240

8.1 竞争性决策的基本理论 240

8.2 风险型竞争性决策分析 253

9 模糊风险决策 262

9.1 模糊数学的基本理论 262

9.2 模糊聚类分析 284

9.3 模糊风险综合评价决策 288

10 风险分析中若干问题的讨论 295

10.1 两种风险统计决策评价模型的比较分析 295

10.2 证券投资组合风险分析 304

10.3 股票市场季节性波动风险分析 307

10.4 金融风险分析的VAR技术 311

主要参考目录 325