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第一章 导论 1

第一节 投资及投资项目 1

一、投资 1

二、投资项目 5

第二节 投资风险 6

一、风险的含义 6

二、风险的特征 6

三、风险的类型 7

第三节 风险估算方法 7

一、调查法 7

二、分析法 8

第四节 投资风险管理 8

一、投资风险管理的含义 8

二、投资风险管理的原则 9

三、投资风险管理的特点 9

四、投资风险管理的程序 9

五、投资风险管理学 10

复习思考题与习题 10

第二章 风险分析基础理论 11

第一节 资本金时间价值的基本概念 11

一、资本金时间价值的含义及其意义 11

二、现金流量 11

三、利息与利率 12

四、资本金时间价值的计算方法 14

第二节 资本金时间价值复利计算 15

一、终值计算 15

二、现值计算 16

三、年值计算 17

四、复利系数的变化规律及其相关分析 20

五、等差换算 22

六、复利计算小结 24

七、综合实例应用分析 27

复习思考题与习题 35

第三章 静态风险分析 37

第一节 盈亏平衡分析的基本概念 37

一、盈亏平衡分析的含义 37

二、盈亏平衡分析的分类 37

第二节 盈亏平衡分析 37

一、线性盈亏平衡分析 37

二、非线性盈亏平衡分析 41

第三节 盈亏平衡分析的局限性 43

复习思考题与习题 43

第四章 动态风险分析 45

第一节 敏感性分析 45

一、敏感性分析的概念 45

二、敏感性分析的步骤 45

三、单因素敏感性分析实例应用 46

四、双因素敏感性分析实例应用 48

五、多因素敏感性分析实例应用 50

六、敏感性分析的局限性 51

第二节 概率分析 51

一、概率分析的概念 51

二、概率分析的步骤 54

三、概率分析实例应用 54

四、概率分析的优点 56

第三节 不确定型风险分析 57

一、不确定型风险分析的基本概念 57

二、不确定型风险分析的基本方法 57

第四节 效用风险分析 59

一、效用函数 59

二、效用曲线的测定 60

三、实例分析 61

第五节 贝叶斯风险分析 66

一、贝叶斯风险分析的基本概念 66

二、概率客观估计与主观估计 66

三、贝叶斯法表达式 68

四、实例分析与理论公式推导 69

五、实例分析 71

复习思考题与习题 73

第五章 证券投资风险分析 76

第一节 证券风险与收益 76

一、证券市场线 76

二、证券风险组合实例分析 78

三、证券投资十倍法则 79

四、风险偏好与效应理论 80

第二节 证券投资组合风险分析 81

一、单证券投资分析 81

二、证券组合投资分析 81

三、证券组合投资实例分析 82

四、证券组合选择 83

第三节 证券交易技术分析 84

一、K线一般知识 84

二、K线形态分析 85

三、技术分析指标 91

四、价格走势分析 94

五、道氏理论 100

六、波浪理论 102

复习思考题与习题 110

第六章 规模经济分析 112

第一节 规模经济分析的基本概念 112

一、生产规模及其制约因素 112

二、我国经济规模标准 114

第二节 经济规模理论分析 115

一、理论分析 115

二、实例应用 116

第三节 随机最佳规模的确定 117

一、随机最佳规模分析方法 117

二、实例分析 117

复习思考题与习题 118

第七章 国际投资风险分析 119

第一节 政治风险分析 119

一、政治风险的含义和类型 119

二、政治风险分析评价 120

三、政治风险防范 122

第二节 汇率风险分析 123

一、汇率风险的概念 123

二、汇率预测 124

三、外汇风险防范 126

四、外汇风险防范综合实例分析 132

第三节 利率风险分析 133

一、利率风险的基本概念 133

二、利率风险防范 135

复习思考题与习题 139

第八章 技术风险分析 141

第一节 技术风险概述 141

一、技术 141

二、技术风险 142

三、技术风险管理 143

第二节 软技术风险分析评价 145

一、软技术概述 145

二、软技术的特点 146

三、软技术的内容 147

四、软技术评价 153

第三节 硬技术分析评价 157

一、硬技术分析概述 157

二、技术设备选择 157

三、技术设备选择的原则 157

四、技术设备选择的评价方法 159

五、技术设备更新期分析 161

六、综合实例分析 166

第四节 技术创新风险分析 170

一、技术创新的基本概念 170

二、技术创新的类型 174

三、技术创新理论概述 176

四、技术创新过程 178

五、技术创新风险含义、类型和特征 179

六、技术创新风险评析 181

七、技术创新风险决策 184

八、技术创新风险防范 190

九、技术创新实例分析 200

复习思考题与习题 206

第九章 风险转移——保险 208

第一节 保险概述 208

一、保险的含义 208

二、保险的职能 208

三、保险的特征 209

四、保险的作用 209

五、保险的分类 212

六、保险相关分析 214

第二节 保险原则 216

一、保险一般原则 216

二、保险利益原则 217

三、保险最大诚信原则 220

第三节 保险的选购 222

一、选择合适的险种 222

二、确定合适的保险金额 222

三、选择合适的保险中介 223

四、选择合适的保险人 223

五、签订保险合同 225

六、保险的索赔与理赔 232

复习思考题与习题 233

第十章 投资方案优选 235

第一节 投资方案优选概述 235

一、投资方案优选的意义 235

二、投资方案可比性原则 236

三、投资方案的类型 237

第二节 投资项目静态优选法 238

一、差额投资回收期法 238

二、差额收益率法 239

三、折算费用法 240

第三节 投资项目动态优选法 242

一、净现值法 242

二、净现值率法 242

三、净年值法 243

四、差额内部收益率法 244

五、总费用现值法 246

六、年费用法 247

七、方案比优特殊处理法 248

八、方案比优指标的适用范围 250

复习思考题与习题 251

第十一章 投资风险案例分析 254

一、丁氏建筑公司 254

二、深圳填海造地工程 255

三、动态敏感性分析 257

四、概率风险分析 258

五、德国奔驰汽车在美国营销失败风险分析 260

参考文献 262

附录 复利系数表 263