时间序列分析PDF电子书下载

第一章 绪论 1

第一节 时间序列分析的一般问题 2

第二节 时间序列的建立 9

第三节 确定性时序分析方法概述 15

第四节 随机时序分析的几个基本概念 20

第二章 平稳时间序列模型 29

第一节 一阶自回归模型 29

第二节 一般自回归模型 33

第三节 移动平均模型 35

第四节 自回归移动平均模型 37

第一节 格林函数和平稳性 43

第三章 ARMA模型的特性 43

第二节 逆函数和可逆性 66

第三节 自协方差函数 72

第四节 自谱 80

第四章 平稳时间序列模型的建立 89

第一节 模型识别 89

第二节 模型定阶 94

第三节 模型参数估计 103

第四节 模型的适应性检验 108

第五节 建模的其它方法 113

第六节 实例 118

第一节 正交投影预测(几何预测法) 126

第五章 平稳时间序列预测 126

第二节 条件期望预测 129

第三节 适时修正预测 137

第四节 指数平滑预测-ARMA模型特例 139

第六章 非平稳时间序列分析 143

第一节 非平稳性的检验 144

第二节 平稳化方法 151

第三节 齐次非平稳序列模型 159

第四节 非平稳时间序列的组合模型 168

第七章 季节性时间序列分析方法 181

第一节 简单随机进序模型 181

第二节 乘积季节模型 184

第三节 季节时序模型的建立 186

第四节 X-11方法简介 193

第八章 传递函数模型 200

第一节 模型简介 201

第二节 传递函数模型的识别 204

第三节 传递函数模型的拟合与检验 211

附录Ⅰ 延伸自相关函数 217

附录Ⅱ TSP软件简介 224

附录Ⅲ 数据资料 230

附录Ⅳ 常用统计量分布表 243

主要参考书目 250