金融风险的实时监测 汇率偏差估计与风险价值量测算PDF电子书下载

第一章 冲击理论简介 1

第一节 冲击的概念及其种类 1

第二节 现代冲击理论的研究 3

第三节 冲击的负面影响 8

第四节 冲击对汇率变化的影响 14

第二章 面对冲击的对策 28

第一节 汇率目标区模型 28

第二节 选择作为政策工具的目标 32

第三节 制定适当的政策规则 37

第四节 关于最优政策工具的模型 40

第五节 一些国家的经验 44

第三章 东南亚金融危机的原因分析 47

第一节 对冲基金冲击东南亚各国 48

第二节 香港特区政府狙击对冲基金 52

第三节 东南亚金融危机的内部原因剖析 54

第四节 东南亚金融危机的外部原因剖析 60

第五节 金融危机影响因素的回归模型 67

附录 1997年东南亚金融危机大事记 76

第四章 东南亚金融危机的影响与启示 81

第一节 东南亚金融危机对全球经济一体化的影响和启示 81

第二节 东南亚金融危机对东南亚地区的影响 89

第三节 危机之后各国采取的对策 96

第四节 东南亚金融危机对韩国和日本的影响 100

第五节 东南亚金融危机带给中国的影响与启示 105

附录 亚洲部分国家主要经济指标变化比较 117

第五章 防范对冲基金冲击的方法框架讨论 121

第一节 对冲基金的冲击收益率模型 121

第二节 防范对冲基金冲击的消极措施 133

第三节 防范对冲基金冲击的积极措施 139

第四节 建立并完善金融市场的预警系统 146

第一节 超调与汇率超调的定义 154

第六章 超调与汇率超调 154

第二节 关于汇率超调的一个简单模型 156

第三节 不同政策造成不同种类的汇率超调 159

第四节 实际汇率超调与工资-价格过程 163

第五节 新兴市场的外资流入超调 167

第七章 相对汇率超调的实际度量 181

第一节 相对汇率超调的概念 181

第二节 一种相对汇率超调的简单度量 184

第三节 东南亚货币的相对汇率超调 186

第四节 其他货币的一些例子 196

第八章 汇率高估与相对汇率高估 211

第一节 汇率高估与购买力平价理论 213

第二节 单一价格法则及其理论背景 217

第三节 名义汇率的相对分析方法 219

第四节 实际汇率估计偏差与相对汇率估计偏差 222

第五节 相对汇率估计偏差的度量方法 228

第六节 东南亚主要货币的相对汇率高估 233

第九章 银行的外债负担与效率 246

第一节 关于一个规范模型的介绍 246

第二节 银行的外债负担 253

第三节 金融机构的DEA相对效率 260

第四节 DEA相对有效性的经济含义 266

第五节 金融机构DEA有效与帕雷托有效的等价性 272

第六节 判定金融机构DEA有效的目标规划方法 276

本章数学注释 285

第十章 风险价值量VAR的度量 294

第一节 风险价值量VAR简介 294

第二节 不同的VAR计算方法 298

第三节 模型的前期处理 303

第四节 VAR的度量与计算 308

第五节 优缺点的总结与实证计算 315

第一节 CAVAR的概念 321

第十一章 条件自回归的风险价值量CAVAR 321

第二节 回归分位数模型与检验 326

第三节 CAVAR的假设检验 331

第四节 微分的进化遗传算法与蒙特卡罗模拟 335

第五节 实证的计算结果 342

第十二章 经济的风险价值量与统计的风险价值量 379

第一节 简单的介绍 379

第二节 动态的均衡模型与无套利模型 382

第三节 经济的风险价值量E-VAR 387

第四节 S-VAR与E-VAR统计推断的比较 393

第五节 风险厌恶的特性 399

第六节 实证的计算例子 403

第十三章 金融市场的价格泡沫与效率的实证度量 409

第一节 金融市场价格泡沫的背景理论 409

第二节 价格泡沫的短期性与应对策略 414

第三节 股市泡沫检验方法的讨论 417

第四节 上证指数、深证指数以及香港恒生指数价格泡沫的度量比较 421

第五节 汇市泡沫的检验与比较 430

第六节 汇市有效性的动态检验 431

参考文献 475