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目录 1

第一章期货与期货市场概述 1

第一节 期货交易的基本概念 1

期货与期货的主要种类 1

期货交易 3

期货合约 3

期货市场 6

期货市场与一般金融市场的关系 8

期货交易与现货交易的区别 9

期货交易与远期交易的联系和区别 10

期货交易与股票交易的区别 12

现代期货市场的主要功能 13

期货交易的主要参与者及其目的和作用 17

期货交易帐户 19

开立交易帐户的基本过程 20

交易所报价系统的解读方法 21

期货交易指令及其种类 23

市场指令 26

限制性指令 27

佣金 27

履约保证金 28

交易部位的对冲 29

持仓量、净持仓量和空盘量 29

交易部位 29

进入期货交易的主要步骤 30

从事期货交易应遵循的主要原则 38

第二节 期货市场的组织与期货交易程序 45

期货交易所 45

期货交易所的基本职能 47

期货交易所的组织形式 48

期货交易所会员制的主要内容 49

成为期货交易所会员的基本条件要求 51

期货交易所会员的类型 51

期货交易所的权力机构及其主要职责和权力 52

期货经纪公司及其基本职能 53

期货经纪公司的分类 53

期货经纪公司的设立程序和条件 54

期货经纪公司的机构组成 55

期货经纪公司的管理制度 56

期货经纪公司的业务流程 60

期货经纪人及其基本职能 70

期货清算所及其作用 71

期货清算所的机构设置 72

期货清算所的规章制度 73

期货清算所的清算方式及程序 75

期货交易的基本程序 78

第三节 期货市场的管理 83

进行期货市场管理的必要性 83

期货市场管理的作用 83

期货交易所的主要交易规则 84

期货交易的一般规则 86

期货市场对客户的保护规则 88

期货合约市场的主要规则 88

期货市场中的不正当交易行为 89

期货市场对投机交易的限制 91

交易头寸限制 91

价格限额 92

期货市场的仲裁 93

期货市场的风险及其特点 95

对期货市场风险进行管理的主要措施与安排 96

交易所的风险管理 98

经纪公司的风险管理 101

客户（投资者）的风险管理 103

套期交易 104

第二章期货交易原理与方法 104

第一节套期交易原理与方法 104

套期交易的类型 105

套期交易参与者的类型 107

套期交易的目的及保值原理 108

套期交易的四个基本特征 109

套期保值交易的操作步骤 110

正确理解和分析套期保值的保险作用 116

对冲交易的两个公理 119

进行套期交易应当掌握的五条准则 120

套期交易前应弄清的主要问题 123

作出套期交易决策的基本步骤 124

鉴别套期月份的超值和低值的方法 124

现货价格与期货价格的关系 125

期货合约规格和套期效果分析 127

进行多头套期交易的方法（以政府债券套期为例）……… 128

进行空头套期交易的方法 130

进行套期决策的内部组织 131

进行交叉套期的基本方法 131

基差 132

基差变化的三种市况 136

影响基差变化的主要因素 137

基差对套期保值效果的影响 139

基差交易 140

基差交易保值的优越性 141

基差交易保值的具体方法 142

根据基差变化选择“卖出对冲”或“买入对冲” 148

组合基差变化分析 149

套期保值交易策略 150

第二节 套利和套期图利原理与方法 151

套利 151

多头套利或空头套利的选择 153

现货和期货套利的实质 153

影响套利收益和风险的主要因素 154

对隔夜融资和结算期融资的评价 160

套期图利（价差获利） 160

套期图利的作用及特点 161

同类商品的套期图利（价差获利） 163

不同交割期价差获利 164

收成期价差获利 165

相关商品的价差获利 165

蝶式价差获利 166

进行价差获利交易的主要原因 167

价差获利（套期图利）的报价方法 167

跨月（或同类商品）价差获利交易方法 168

跨月价差获利的三种类型 169

跨市场价差获利交易方法 172

跨商品价差获利交易方法 176

原料性商品与其制成品的套期图利交易方法 177

跨商品套利（价差获利）中的现金套利方法 177

价差获利交易技巧（指令的运用） 179

市场间进出差价指令的涵义 180

停止指令的涵义 181

套利交易应遵循的主要原则 182

第三章期货交易技巧与策略 185

第一节 商品期货交易技巧 185

农产品期货交易的形成与发展 185

从事农产品期货交易的三个基本条件 186

玉米期货交易 188

小麦期货交易 189

大米期货交易 192

大豆期货交易 193

红豆期货交易 195

棉花期货交易 198

原糖期货交易 201

咖啡期货交易 204

可可期货交易 206

木材期货交易 207

橡胶期货交易 208

猪、猪肚期货交易 211

活牛期货交易 212

矿产品期货交易的形成与发展 213

铜期货交易 215

铝期货交易 218

铅期货交易 220

镍期货交易 221

锌期货交易 221

锡期货交易 222

能源期货的形成与发展 223

石油期货交易 223

取暖油、燃料油期货交易 225

汽油期货交易 226

工业品期货交易的形成与发展 227

纯碱、聚丙烯期货交易 227

胶合板期货交易 228

棉纱期货交易 230

毛丝期货交易 231

生丝期货交易 231

商品期货交易技巧案例 232

第二节 金融期货交易技巧 247

金融期货 247

金融期货交易的参与人和具体交易程序 249

金融期货市场的主要职能 250

金融期货套期保值的实质与原理 252

金融期货价格的计算方法 253

金融期货交易中的期货调换 254

美国债券价格小数点的报出方法 255

金融期货交易的杠杆作用 256

金融期货中的交易量和未结清合约 256

金融期货市场的主要交易工具（以美国为例） 257

金融期货交易中的价格限制（以美国为例） 259

金融期货的空头套期保值技巧 259

金融期货的多头套期保值技巧 260

金融期货的交叉套期保值技巧 261

金融期货的加权套期保值技巧 262

金融期货的价差套头 264

外汇期货交易 266

外汇的直接标价法和间接标价法 266

买入汇率和卖出汇率 267

即期汇率、远期汇率、升水和贴水 268

期汇汇率的计算方法 268

外汇期货交易与远期外汇（期汇）交易的区别 269

外汇期货合约及交易规则 271

外汇汇率套期保值交易技巧 277

外汇期货行情表的解读方法 280

利率期货 282

利率期货合约 283

利率期货合约的定价方法 291

利率期货合约的交割 295

美国期货市场上开办的主要利率期货品种 301

利率期货交易的基本准则与交易技巧 302

套期保值比率的确定方法 305

成功的利率期货交易应把握的主要问题 310

利率期货行情表的解读方法 311

股票期货交易 312

股票期货交易的主要参加者 313

股票期货交易的两种主要方式 313

股票期货的多头交易技巧 314

股票期货的空头交易技巧 315

股票期货交易的基本程序 316

股票价格指数及其计算方法 317

股票指数期货 321

股票价格指数期货交易的主要特点 322

股票指数期货交易技巧 323

股票指数期货合约 325

世界黄金市场的主要类型 328

黄金市场的主要参加者 329

黄金期货交易 329

第三节 期权交易技巧 330

期权与期权交易 330

期权交易的作用 332

期权交易的基本概念 333

期权的类型 336

期权价格的构成及其影响因素 338

期权价格的决策 349

期权行情表的解读方法 350

期权买卖风险——盈利机制 354

期权价格的判定 357

期权交易的基本技巧 365

购买买方期权（看涨期权）套期保值技巧 372

购买卖方期权（看跌期权）套期保值技巧 374

买进卖方期权、卖出买方期权保值技巧 375

买进买方期权、卖出卖方期权保值技巧 377

外币期权交易 379

利率期权 380

股票期权交易 381

股票期权交易合约的基本构成要素 381

股票期权交易技巧 382

购买股票期权的优越性 386

第四节 期货投机交易技巧 388

技机与期货投机 389

期货交易能够吸引大批投机者的原因 390

期货投机交易的主要作用和特点 391

正确制订投机交易战略 393

商品期货投机交易技巧 395

金融期货投机交易技巧 403

期权投机交易技巧 418

第五节 期货交易基本策略 434

分散期货市场风险的基本方法 434

金字塔式交易策略 435

限制损失滚动利润的方法 437

在市场行情有利时应采取的交易策略 439

扭亏为盈的交易策略 441

商品远近期价格差异分析与交易策略的选择 444

未平仓合约的综合分析与交易策略的选择 444

市场价格波动分析与交易策略的选择 445

第四章期货交易分析 446

第一节 期货市场价格的基本性分析法 446

期货价格走势的基本形式 446

期货价格的基本性分析法 447

期货价格的基本性分析法包括的主要内容 448

影响期货价格的主要因素 451

货币金融因素对期货价格的影响 452

自然因素对期货价格的影响 454

政治因素对期货价格的影响 454

政策因素对期货价格的影响 455

投机因素和心理因素对期货价格的影响 456

经济形势对期货价格的影响 457

对基本分析法的评价 458

第二节 期货市场价格的技术性分析法 459

期货价格的技术性分析法 459

主要的价格图形 460

蜡烛图 462

蜡烛图的形态 463

影线的分析方法 469

在分析蜡烛图时应注意的三个方面 470

蜡烛图的十八种组合及其含义 471

周线图 482

运用“羽黑法”对周线图进行判断 482

对蜡烛图作图形判别的方法 486

根据蜡烛图形态分析作出正确的交易决策 499

条形图 500

条形图的主要区域 501

条形图中的支撑和阻力 502

条形图中的趋势线和槽线 504

条形图中跳空的主要类型 505

条形图的常见图形模式 507

条形图的反转模式（形态）及其种类和含义 508

条形图的连续模式（整理形态）及其种类和含义 515

根据条形图形态分析作出正确的交易决策 519

点数图及其绘制方法 526

根据点数（画）图形态分析作出正确的交易决策 529

成交量和未平仓量 532

成交量与价格走势的关系 533

未平仓量与价格走势的关系 534

成交量、未平仓量与价格走势的基本关系 535

OBV线的计算方法 536

“收集”和“派发” 536

OBV的含义 536

运用OBV预测市场时应遵循的基本原则方法 537

运用移动平均线预测价格走势的方法 538

平滑异同移动平均线 541

技术性分析法的常用指标 543

乖离率及其测市原则 543

相对强弱指数及其测市原则 544

威廉指数及其测市原则 548

随机指标及其测市原则 550

动向指数及其测市原则 552

动量指标和震荡量指标 555

抛物线指标 556

利用折回百分率预测价格趋势 557

移动平均法 557

价格振动法 559

价格趋势的反向判定法 560

第五章世界各主要期货市场 561

第一节 美国的期货市场 561

美国期货市场概述 561

芝加哥期货交易所 563

英国期货市场概述 564

芝加哥商业交易所 564

第二节 英国的期货市场 564

伦敦金属交易所 565

伦敦黄金期货市场 567

伦敦商品交易所集团 569

伦敦国际金融期货交易所 569

第三节 法国、荷兰、澳大利亚和加拿大的期货市场 571

法国的期货市场 571

荷兰的期货市场 571

澳大利亚的期货市场 572

加拿大的期货市场 572

新加坡的期货市场 573

菲律宾的期货市场 573

第四节 新加坡、菲律宾、马来西亚、泰国和印度印西亚 573

的期货市场 573

马来西亚、泰国和印度印西亚的期货市场 574

第五节 日本的期货市场 574

商品期货市场 575

金融期货市场 576

第六节 中国的期货市场 576

香港地区的期货市场 576

郑州商品交易所 578

台湾省的期货市场 578

郑州粮食批发市场 578

上海金属交易所 579

深圳有色金属交易所 580

苏州物资交易所 580

北京金鹏铜交易所 581

上海润丰商品期货有限公司 581

中国国际期货有限公司 581

广东万通期货经纪公司 582

上海农业生产资料交易所 582

厦门润鸿商品期货有限公司 582

上海煤炭交易所 583

武汉金属交易所 583

附录1 我国主要期货市场的管理规则和交易规则 584

附录2世界主要期货种类 656

附录3世界期货交易所名录 676

附录4期货合约规格 683

附录5世界主要货币及辅币名称表 691

附录6有关计量单位表 692

附录7常用期货交易术语（英汉对照） 695

附录8期货经纪人考试题及答案 725