货币经济学研究PDF电子书下载

第一篇 货币政策目标规则——中央银行与政府关系模型 3

内容提要 3

第一章 引言 6

第一节 中央银行独立性思想追溯 6

第二节 中央银行独立性内涵 9

第二章 文献综述 11

第一节 货币政策时间不一致性问题 11

第二节 问题的解决方案 17

第三节 其他 29

第三章 基本框架和框架的扩展 32

第一节 基本框架 32

第二节 文献与框架 35

第三节 框架的扩展 45

第四章 政府与中央银行的最优委托代理关系 54

第一节 短期内政府与中央银行的委托代理关系 54

第二节 长期中政府与中央银行的委托代理关系 59

第三节 长短期最优货币政策委托比较 61

第四节 结论 67

附录 68

附录一 短期最优货币政策委托求解 68

附录二 长期最优货币政策委托求解 70

参考文献 72

第二篇 我国货币、商品价格和真实部门之间的信息传导研究 79

内容提要 79

第一章 引言 81

第二章 文献综述 85

第一节 相关命题的研究述评 85

第二节 关于信息传导的研究方法述评 90

第三章 线性方法下信息传导模型与估计 95

第一节 均衡关系及稳定性分析 95

第二节 动态关系检验 98

第四章 非线性方法下信息传导模型与估计 104

第一节 非对称性信息传导模型 104

第二节 差别体制转换信息传导模型 107

第三节 平滑转移（STAR）模型 110

第五章 线性方法下的实证结果与分析 115

第一节 数据说明 115

第二节 实证结果与分析 116

第六章 非线性方法下的实证结果与分析 132

第一节 非对称模型误差修正模型下实证结果与分析 132

第二节 体制转换模型下的实证结果与分析 137

第三节 平滑转移模型下的实证结果与分析 146

第七章 结论 154

参考文献 158

第三篇 基于一般债券和TIPS的通货膨胀期限结构模型研究 171

内容提要 171

第一章 引言 172

第一节 研究的理论基础 173

第二节 TIPS架构 182

第二章 文献综述 186

第一节 基于一般债券的通货膨胀期限结构模型的发展 186

第二节 基于TIPS的通货膨胀期限结构模型的发展 195

第三章 基于一般债券的通货膨胀期限结构模型 198

第一节 模型推导的理论基础 198

第二节 模型假设 202

第三节 通货膨胀双因素模型 202

第四节 通货膨胀双因素模型的推导 203

第五节 小结 208

第四章 基于TIPS的通货膨胀期限结构模型 210

第一节 零息票TIPS的可叠加理论 210

第二节 无套利模型的假设条件及推导步骤 211

第三节 无套利模型的推导 213

第四节 小结 219

第五章 结论 221

参考文献 225

第四篇 国债收益率期限结构研究 237

内容提要 237

第一章 引言 238

第一节 期限结构与收益率曲线 238

第二节 期限结构理论 240

第三节 国债利率期限结构的拟合和估计 243

第二章 文献综述 246

第一节 国内外的研究述评 246

第二节 难点与研究创新 254

第三章 数据处理与解读 255

第一节 交易所国债的交易规则 255

第二节 样本选取 256

第三节 选取零息票收益率的必要性 259

第四节 零息票收益率曲线的确定 261

第五节 期限完备情况 263

第六节 沪市和深市期限结构的一致性检验 264

第七节 沪市和深市对于研究我国国债的期限结构谁更具代表性 267

第四章 研究方法 269

第一节 模型的假设检验 269

第二节 卡尔曼滤波方法 271

第五章 期限结构的估计结果与分析 274

第六章 模型的诊断校验 281

第一节 诊断校验 282

第二节 模型不充分性的成因分析 285

第七章 结论与建议 288

第一节 结论 288

第二节 政策建议 289

第八章 模型的修正与今后的研究方向 294

第一节 模型（4-41）所满足的状态方程 294

第二节 满足模型（4-41）的债券收益率 296

第三节 调整因素的权重 301

附录 302

附录一 用来进行卡尔曼滤波分析的系统方程 302

附录二 银行间市场和交易所市场回购利率的统一性 304

参考文献 308