计量经济学PDF电子书下载

第1章 计量经济学概述 1

1.1 计量经济学的产生及其发展 1

1.2 计量经济学的内容与目的 5

1.3 计量经济学模型的特征 7

1.4 建立与应用计量经济学模型的步骤 11

习题 18

第2章 单方程计量经济学模型及其参数估计 19

2.1 多元性计量经济学模型 19

2.2 一元线性模型的最小乘小二乘估计 22

2.3 多元线性模型的最小乘小二乘估计 38

2.4 最大似然法 46

习题 49

第3章 多元线性模型的统计检验与置信区间 51

3.1 似合优度检验（R检验） 51

3.2 方程显著性检验（F检验） 55

3.3 变量显著性检验（t检验） 57

3.4 参数估计量的置信区间 60

3.5 预测值的置信区间 62

习题 65

第4章 多元线性模型的计量经济学检验 67

4.1 异方差性 67

4.2 序列相关 76

4.3 多重共线性 87

4.4 随机解释变量 91

习题 95

第5章 单方程计量经济学模型的应用 99

5.1 我国人均消费基金模型 99

5.2 火柴销售量模型 103

5.3 美国个人总消费支出模型 106

第6章 联立方程计量经济学模型 111

6.1 问题的提出 111

6.2 联立方程模型的基本概念 114

6.3 识别问题 119

6.4 识别条件 123

6.5 识别约束 128

6.6 递归模型 132

习题 133

第7章 联立方程模型的估计 136

7.1 间接最小二乘法 137

7.2 两阶段最小二乘法 143

7.3 2SLS估计的主分量法 150

7.4 有限信息估计方法 155

7.5 三阶段最小二乘法 159

7.6 完全信息极大似然法 163

7.7 联立方程模型的检验 166

习题 169

第8章 联立方程计量经济学模型应用举例 172

8.1 美国宏观计量经济模型 172

8.2 中国宏观计量经济模型 190

附录1 215

附录2 216

附录3 226

参考文献 228