基金投资管理PDF电子书下载

上篇 共同基金投资管理 3

第一章 现代投资理论简介 3

第一节 资产组合选择理论 3

第二节 资本资产定价模型 10

第三节 套利定价理论 14

第四节 市场有效性理论 18

第二章 共同基金投资管理导论 22

第一节 共同基金的运作框架 22

第二节 共同基金的投资管理过程 32

第三节 共同基金的投资范围和投资限制 39

第四节 共同基金的投资目标和投资政策 45

第三章 共同基金的资产配置 52

第一节 战略性资产配置 52

第二节 动态资产配置 57

第三节 战术性资产配置 64

第四章 共同基金的股票投资组合管理 67

第一节 股票投资组合管理概述 67

第二节 股票估值方法 70

第三节 股票操作的基本分析与技术分析 77

第五章 共同基金的债券投资组合管理 90

第一节 债券定价 90

第二节 债券的价格波动性 95

第三节 债券投资的收益与风险 102

第四节 债券投资的组合管理策略 114

第六章 共同基金投资管理的其他问题 122

第一节 开放式基金的流动性管理 122

第二节 基金的适度规模 124

第三节 基金投资管理案例分析——麦哲伦基金 127

第七章 基金的收益率、风险与评估基准 134

第一节 基金收益率的计算 134

第二节 基金的风险及其度量 139

第三节 业绩评价基准的选择 152

第八章 共同基金的总体业绩评价 155

第一节 单位风险回报率 155

第二节 差异回报率——简森指数 159

第三节 晨星指标 160

第九章 投资管理能力评价 163

第一节 证券选择能力评价 163

第二节 市场时机选择能力评价 167

第三节 基金管理公司的评价 171

第十章 共同基金在我国的发展 174

第一节 共同基金在我国的发展历程 174

第二节 我国共同基金业的发展趋势 183

第一节 私募基金的含义和特点 189

第十一章 私募基金概述 189

下篇 私募基金投资管理 189

第二节 中国的私募证券投资基金 193

第十二章 对冲基金概述 200

第一节 什么是对冲基金 200

第二节 对冲基金和共同基金的区别 207

第三节 对冲基金的运作、业绩和监管 210

第十三章 对冲基金的总体投资策略 219

第一节 对冲基金的经营方式和投资策略 219

第二节 对冲基金投资策略的案例分析 226

第十四章 对冲基金的股指期货与股指期权策略 232

第一节 股票指数期货合约 233

第二节 股指期货的定价 236

第三节 股指期货的应用 240

第四节 股票期权和股票指数期权 244

第五节 期权应用策略 253

第十五章 对冲基金对其他衍生工具的应用 261

第一节 利率期货应用策略 261

第二节 利率期权应用策略 266

第三节 互换及上（下）限期权 268

第十六章 产业基金和风险投资基金 275

第一节 产业基金和风险投资基金概述 275

第二节 风险投资基金的运作 280

第三节 积极发展中国的风险投资基金 292

主要参考文献 298

著作 298

论文 299