随机过程典型题解析及自测试题PDF电子书下载

第一章　概率论补充知识 1

一、特征函数 1

二、几种重要的随机过程简介 2

二、多维正态分布 7

三、条件数学期望 10

习题一 18

习题一答案 21

第二章　随机过程的基本概念 27

一、随机过程的定义、概率分布和数字特征 27

习题二 53

习题二答案 58

第三章　马尔可夫过程 69

一、马尔可夫链 69

二、马尔可夫链的状态分类 76

三、闭集和状态空间分解 83

四、遍历性和平稳分布 89

五、时间连续状态离散的马尔可夫过程 93

习题三 100

习题三答案 106

第四章　随机过程的均方微积分 119

一、均方微积分 119

二、高斯过程和正态过程 130

习题四 135

习题四答案 138

第五章　平稳过程 148

一、平稳过程 148

二、平稳过程的功率谱密度 151

三、平稳过程的各态历经性 157

四、线性系统 160

习题五 166

习题五答案 177

第六章　时间序列分析 199

一、基本概念和预报方程 199

二、平稳时间序列的线性模型 204

三、ARMA过程的预报 215

四、平稳时间序列的ARMA（p,q）模型拟合 223

习题六 235

习题六答案 240

自测试题 251

自测试题1 251

自测试题2 253

自测试题3 254

自测试题4 256

自测试题5 257

自测试题答案 259

参考文献 274