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第一部分 投资环境 1

第一章 导论 1

1.1 投资的概念 1

1.2 金融资产与实物资产 4

1.3 投资的过程 6

第二章 投资工具 9

2.1 债券 9

2.2 股票 22

2.3 证券投资基金 30

2.4 货币市场投资工具 40

第三章 证券市场 43

3.1 证券市场概述 43

3.2 证券发行市场 48

3.3 证券交易市场 52

3.4 证券指数 59

第二部分 资产组合理论 67

第四章 收益与风险 67

4.1 收益及其衡量 67

4.2 风险及其衡量 71

4.3 风险厌恶与风险报酬 73

4.4 均值一方差准则 75

第五章 证券组合的均值与方差 77

5.1 证券组合的期望收益率 77

5.2 协方差与相关性 79

5.3 证券组合的方差 82

5.4 证券组合的风险与相关性 85

5.5 证券组合的风险与组合的规模 88

6.1 证券组合的有效集 92

第六章 证券组合的投资 92

6.2 无差异曲线 95

6.3 证券组合的投资策略 96

6.4 证券组合与资本市场线 100

第三部分 资本市场均衡理论 104

第七章 资本资产定价模型 104

7.1 证券市场线与资本资产定价模型 105

7.2 β系数 108

7.3 系统风险与非系统风险 112

7.4 资本资产定价模型的检验 113

第八章 指数模型与套利定价理论 117

8.1 单指数模型 117

8.2 指数模型与分散化 121

8.3 单指数模型下的风险与期望收益 123

8.4 套利的概念 124

8.5 套利定价理论 127

8.6 多因素套利定价理论 131

第九章 市场有效性 136

9.1 资本市场的有效性 136

9.2 有效市场的投资策略 139

9.3 无效市场的投资策略 140

9.4 市场的异常事件 141

第四部分 固定收益证券 143

第十章 利率 143

10.1 到期收益 143

10.2 远期利益 147

10.3 利率的期限结构 149

11.1 债券的定价原理 153

第十一章 债券投资分析与管理 153

11.2 久期 155

11.3 凸性 161

11.4 债券管理的策略 163

第五部分 证券分析 171

第十二章 宏观经济分析 172

12.1 影响证券市场价格的主要因素 172

12.2 宏观经济形势与证券市场 177

12.3 宏观经济政策与证券市场 181

第十三章 行业分析 185

13.1 行业的分类 185

13.2 行业的生命周期 187

13.3 行业的特性与投资的选择 189

14.1 公司的基本素质分析 193

第十四章 公司分析 193

14.2 财务分析 196

第十五章 普通股的价值评估 210

15.1 普通股的价值评估方法 210

15.2 普通股价值评估模型 211

15.3 公司成长性评价 215

15.4 市盈率的评估 219

第十六章 技术分析概述 223

16.1 概述 223

16.2 技术分析的理论基础 225

16.3 技术分析的特点与分类 227

第十七章 技术分析主要理论 229

17.1 道氏理论 229

17.2 艾略特波浪理论 233

17.3 相反理论 235

17.4 股王巴菲特的投资之道 237

第十八章 形态技术分析 242

18.1 K线理论 242

18.2 形态理论 256

18.3 形态分析 261

第十九章 指标技术 分析 276

19.1 技术指标概述 276

19.2 趋势类指标 277

19.3 能量类指标 287

19.4 摆动类指标 292

19.5 大盘指标 306

19.6 组合技术 分析 310

20.1 期权概述 313

第二十章 期权 313

第六部分 期权、期货及其它衍生工具 313

20.2 期权的投资策略 320

20.3 二项式期权定价模型 326

20.4 Black-Scholes期权定价模型 332

第二十一章 期货 335

21.1 期货概述 335

21.2 期货投资策略 343

21.3 期货定价 349

21.4 期货定价分析 353

22.1 认股权证概述 353

第二十二章 认股权证、可转换证券 363

22.2 认股权证定价 368

22.3 可转换证券概述 375

22.4 可转换证券价值 390