工程随机过程PDF电子书下载

第1章 随时过程的基本概念 1

1.1 随机过程的定义及有限维分布函数族 1

1.2 随机过程的示性函数 6

1.3 随机过程的极限 12

1.4 随机过程的连续性、可微性和可积性 19

1.5 工程中的一些随机过程 27

习题 37

第2章 平稳随机过程 41

2.1 平稳随机过程的定义及例子 41

2.2 平稳随机过程的性质 49

2.3 平稳随机过程及其相关函数的谱分解 55

2.4 平稳随机序列及其相关函数的谱分解 69

2.5 平稳随机过程的均方遍历性 75

2.6 平稳随机过程的采样分析 81

2.7 随机过程的正交分解 84

习题 89

第3章 线性系统在随机输入作用下的分析 93

3.1 指标的提出 93

3.2 连续系统在平稳随机过程作用下的分析 95

3.3 离散系统在平稳随机序列作用下的分析 103

3.4 理想带通滤波器在平稳随机作用下的稳态分析 109

3.5 线性系统在非平稳随机输入作用下的稳态分析 120

3.6 线性系统在随机输入作用下的瞬态分析 126

习题 128

第4章 时间序列分析 136

4.1 自回归滑动合（ARMA）序列的定义及产生方法 136

4.2 ARMA序列分析 138

4.3 ARMA序列的预测滤波 148

4.4 广义马尔可夫序列滤波 159

习题 164

第5章 时间序列建模 168

5.1 时间序列的均值估计 168

5.2 平稳随机序列的相关函数及功率谱估计 178

5.3 ARMA模型拟合与参数估计 196

习题 209

第6章 维纳（Wiener）最优滤波和预测 213

6.1 问题的提出 213

6.2 连续维纳-霍甫（Winener-hopf）积分方程 214

6.3 离散时间的维纳——霍甫方程 216

6.4 有理功率谱密度 219

6.5 维纳——霍甫方程的解 226

6.6 维纳最优滤波器 228

6.7 维纳最优预测滤波器 234

习题 240

第7章 离散线性系统的最优估计 243

7.1离散线性系统模型 243

7.2 离散线性系统的最优估计 248

7.3 具有相关干扰及相关测量误差时的最优估计 258

7.4 实际应用例子 262

习题 268

第8章 马尔可夫过程 271

8.1 马尔可夫链 271

8.2 纯不连续马氏过程 279

8.3 扩散过程 287

习题 294

附录 概率论复习要点 296

习题 303

参考文献 307