随机过程引论PDF电子书下载

目 录 1

第一章 引论 1

§1.1 什么是随机过程 1

§1.2伯努利过程 3

§1.3 泊松过程 8

第二章 离散时间的马尔可夫链 20

§2.1 马尔可夫性 20

§2.2状态的分类与周期 31

§2.3 常返性 38

§2.4吸收概率与平均吸收时间 47

§2.5平稳分布 69

§2.6转移概率的极限性质 80

第三章 连续时间的马尔可夫链 99

§3.1转移概率函数与密度矩阵 99

§3.2科尔莫戈罗夫方程 109

§3.3最小解与规则链 118

§3.4状态分类与平稳分布 134

第四章更新过程 154

§4.1 更新过程与更新方程 154

§4.2延迟更新过程 165

§4.3 更新定理 174

§4.4有偿更新过程与可终止更新过程 193

参考书目 207