现代金融机构管理 第2版PDF电子书下载

第1章 金融服务业：存款机构 1

1．1商业银行 2

1．2储蓄机构 12

1．3本章小结 17

1．4关键术语 18

1．5问题与习题 18

附录：储蓄机构及其监管机构 20

第2章 金融服务业：保险公司 24

2．1人寿保险公司 25

2．2财产一意外保险公司 31

2．3本章小结 41

2．4关键术语 41

2．5问题与习题 42

第3章 金融服务业：其他金融机构 43

3．1证券公司和投资银行 44

3．2财务公司 49

3．3共同基金 51

3．4本章小结 56

3．5关键术语 56

3．6问题与习题 57

第4章 为什么金融中介具有特殊性？ 58

4．1金融中介的特殊性 59

4．2特殊性的其他方面 63

4．3特殊性与监管 65

4．4特殊性的动态变化 69

4．5本章小结 73

4．6关键术语 73

4．7问题与习题 74

第5章 金融中介机构的风险 75

5．1利率风险 76

5．2市场风险 77

5．3信用风险 78

5．4表外风险 80

5．5技术和运营风险 80

5．6外汇风险 82

5．7国家风险 83

5．8流动性风险 84

5．9清算风险 84

5．10其他风险和风险的相互作用 85

5．11本章小结 86

5．12关键术语 86

5．13问题与习题 87

第6章 利率风险：到期模型 89

6．1中央银行与利率风险 90

6．2到期模型 91

6．3期限对称与利率风险缺口 97

6．4本章小结 99

6．5关键术语 99

6．6问题与习题 99

第7章 利率风险：有效期模型 102

7．1有效期 103

7．2计算有效期的一般公式 105

7．3有效期的特征 108

7．4有效期的经济含义 109

7．5有效期和免疫性 112

7．6免疫性和管制考虑 118

7．7将有效期模型运用于现实中的金融机构资产负债表存在的问题 119

7．8水平期限结构问题 128

7．9浮动利率贷款和债券 131

7．10活期存款和存折储蓄 132

7．11抵押贷款和抵押担保证券 133

7．12期货、期权、互换、利率上限期权和其他或有债权 133

7．13本章小结 133

7．14关键术语 134

7．15问题与习题 134

第8章 利率风险：重定价模型 137

8．1重定价模型 138

8．2重定价模型的缺陷 142

8．3新的衡量利率风险的监管方法 145

8．4本章小结 154

8．5关键术语 154

8．6问题与习题 154

第9章 市场风险 159

9．1市场风险管理 162

9．2 JPM的风险计量模型 162

9．3监管模型：国际清算银行（BIS）标准框架 169

9．4大银行内部模型 175

9．5本章小结 176

9．6问题与习题 176

第10章 信用风险：单项贷款风险 179

10．1信用质量问题 180

10．2贷款类型 181

10．3贷款的收益率 188

10．4零售与批发信用决策 191

10．5信用风险的计量 192

10．6违约风险模型 193

10．7本章小结 214

10．8关键术语 215

10．9问题与习题 216

第11章 信用风险：贷款组合风险 219

11．1贷款集中风险的简单模型 220

11．2贷款组合分散化与现代组合理论 220

11．3本章小结 225

11．4关键术语 225

11．5问题与习题 226

第12章 表外业务 228

12．1表外业务与金融机构的清偿能力 229

12．2表外业务的收益与风险 231

12．3表L与非表L表外风险 242

12．4表外业务不总是增加风险 244

12．5本章小结 245

12．6关键术语 245

12．7问题与习题 245

第13章 运营成本与技术风险 248

13．1技术革新和盈利能力 249

13．2技术对批发和零售银行业务的影响 251

13．3技术对收入和成本的影响 255

13．4规模经济和范围经济的测试 262

13．5规模经济和范围经济的经验证据与技术方面支出的含义 262

13．6技术与支付系统的演变 266

13．7本章小结 274

13．8关键术语 274

13．9问题与习题 274

第14章 外汇风险 276

14．1外汇风险敞口来源 277

14．2外币交易 279

14．3外国资产和负债的头寸 281

14．4本章小结 287

14．5关键术语 288

14．6问题与习题 288

第15章 国家风险 291

15．1信用风险与国家风险 294

15．2债务拒付与债务重新安排 295

15．3国家风险评价 296

15．4处理国家风险敞口的机制 312

15．5本章小结 319

15．6关键术语 319

15．7问题与习题 319

第16章 流动性风险 322

16．1流动性风险的起因 323

16．2银行和储蓄机构的流动性风险 323

16．3流动性风险和人寿保险公司 332

16．4流动性风险和财产意外保险公司 333

16．5共同基金 334

16．6本章小结 335

16．7关键术语 336

16．8问题与习题 336

第17章 负债与流动性管理 339

17．1流动资产管理 340

17．2流动资产组合的构成 341

17．3流动资产的收益与风险选择 341

17．4负债管理 348

17．5负债结构的选择 350

17．6美国银行的流动性与负债结构 356

17．7本章小结 357

17．8关键术语 358

17．9问题与习题 358

第18章 存款保险与其他负债担保 361

18．1银行与储蓄机构担保基金的历史 362

18．2存款基金破产的原因 365

18．3抵御恐慌与道德风险 366

18．4银行风险承担行为的控制 367

18．5非美元存款保险制度 383

18．6贴现窗口 383

18．7其他担保计划 384

18．8本章小结 386

18．9关键术语 387

18．10问题与习题 387

第19章 资本充足度 389

19．1股权资本的成本 390

19．2资本与无力偿债风险 392

19．3商业银行业与储蓄行业的资本充足度 398

19．4对其他金融机构的资本要求 412

19．5本章小结 415

19．6关键术语 416

19．7问题与习题 416

第20章 产品扩张 422

20．1产品分割的风险 423

20．2美国金融服务产业的分割 424

20．3美国关于业务的限制情况 438

20．4产品权限扩张中涉及的问题 440

20．5本章小结 451

20．6关键术语 451

20．7问题与习题 452

第21章 地区分散经营 454

21．1国内扩张 455

21．2影响地区扩张的管制因素 455

21．3影响地区扩张的成本和收入协同效应 463

21．4影响地区扩张决策的其他市场和公司特定因素 468

21．5地区扩张的成功 469

21．6全球或国际扩张 472

21．7国际扩张的利与弊 482

21．8本章小结 484

21．9关键术语 484

21．10问题与习题 485

第22章 期货合约和远期合约 486

22．1远期合约和期货合约 488

22．2远期合约和利率风险规避 489

22．3以期货合约规避利率风险 490

22．4外汇风险规避 499

22．5以期货规避信用风险 507

22．6会计准则、监管和整体风险规避与局部风险规避 517

22．7本章小结 518

22．8关键术语 519

22．9问题与习题 519

第23章 期权、利率上限、利率下限和利率上下限 523

23．1期权的基本特征 524

23．2期权的买入与卖出 527

23．3债券或债券组合风险规避/套期保值的机制 529

23．4实际债券期权 534

23．5以期权规避资产负债表的利率风险 536

23．6以期权规避外汇风险 538

23．7以期权规避信用风险 541

23．8利率上限、利率下限和利率上下限 543

23．9利率上限、利率下限、利率上下限和信用风险 551

23．10本章小结 552

23．11关键术语 552

23．12问题与习题 552

第24章 互换 556

24．1利率互换 557

24．2利率互换的定价 564

24．3货币互换 571

24．4信用风险和互换 573

24．5本章小结 577

24．6关键术语 578

24．7问题与习题 578

第25章 贷款出售和其他“新型”信用风险管理方法 582

25．1贷款出售 583

25．2银行贷款出售市场 584

25．3银行和其他金融机构出售贷款的原因 595

25．4阻碍贷款出售未来增长的因素 597

25．5促进贷款出售未来增长的因素 599

25．6本章小结 600

25．7关键术语 600

25．8问题与习题 601

第26章 证券化 603

26．1传递证券 604

26．2抵押担保债券 （CMO） 622

26．3抵押贷款支持债券（MBB） 627

26．4证券化中的创新 629

26．5所有资产都能实现证券化吗？ 634

26．6本章小结 635

26．7关键术语 635

26．8问题与习题 636

附：章末习题部分答案 639

附录 647

参考文献 655