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第1章 绪论 1

1.1 计量经济学的涵义 1

1.2 计量经济学与其他学科的关系 3

1.2.1 计量经济学与经济学 3

1.2.2 计量经济学与统计学 4

1.2.3 计量经济学与数学 5

1.3 计量经济研究的步骤 5

1.3.1 建立理论模型 5

1.3.2 估计模型的参数 8

1.3.3 模型的检验 8

1.3.4 模型的应用 9

1.4 计量经济学的内容体系 11

1.4.1 广义计量经济学与狭义计量经济学 11

1.4.2 理论计量经济学与应用计量经济学 12

1.4.3 计量经济模型的类型 12

1.5 计量经济学发展概述 13

第2章 回归模型 18

2.1 古典回归模型 18

2.1.1 回归分析 18

2.1.2 模型的随机设定 21

2.1.3 古典回归模型的基本假定 23

2.2 回归模型的参数估计 25

2.2.1 最小二乘估计（OLS） 25

2.2.2 最小二乘估计的性质 31

2.2.3 系数的估计误差与置信区间 35

2.2.4 多元线性回归模型的参数估计 39

2.2.5 极大似然估计（ML） 43

2.3 回归模型的统计检验 45

2.3.1 模型的拟合优度检验 45

2.3.2 模型的显著性检验 47

2.3.3 解释变量的显著性检验 49

2.4 非线性回归模型 53

2.4.1 可线性化模型 53

2.4.2 不可线性化模型 56

2.4.3 回归模型的比较 61

第3章 回归模型的扩展 69

3.1 异方差性 69

3.1.1 异方差性及其产生的原因 70

3.1.2 异方差性的影响 71

3.1.3 异方差性的检验 73

3.1.4 异方差性的解决方法 79

3.2 自相关性 86

3.2.1自相关性及其产生和原因 86

3.2.2自相关性的影响 88

3.2.3自相关性的检验 89

3.2.4自相关性的解决方法 97

3.2.5自相关性模型的预测 102

3.2.6 广义最小二乘法（GLS） 104

3.2.7 ARCH模型 107

3.3 多重共线性 113

3.3.1 多重共线性及其产生原因 113

3.3.2 多重共线性的影响 114

3.3.3 多重共线性的检验 116

3.3.4 多重共线性的解决方法 119

3.4 虚拟变量 132

3.4.1 虚拟变量及其作用 132

3.4.2 虚拟变量的设定 133

3.4.3 虚拟变量的特殊应用 140

3.4.4 虚拟被解释变量 145

3.5 滞后变量 150

3.5.1 滞后变量模型 150

3.5.2 分布滞后模型的估计 153

3.5.3 考耶克模型的经济理论基础 165

3.5.4 自回归模型的估计 168

3.5.5 滞后效应分析 171

3.5.6 因果关系检验 174

3.6 单方程计量经济模型综合练习 177

3.6.1 中国消费函数研究 178

3.6.2 香港股市分析模型 184

3.6.3 国民收入预测模型 191

第4章 联立方程模型 201

4.1 联立方程模型概述 201

4.1.1 联立方程模型的特点 201

4.1.2 联立方程模型的变量类型 204

4.1.3 联立方程模型的类型 206

4.2 联立方程模型的识别 214

4.2.1 识别的概念 214

4.2.2 识别的判别条件 219

4.3 联立方程模型的估计 225

4.3.1 联立方程偏误 226

4.3.2 递归系统模型的估计 227

4.3.3 恰好识别模型的估计 230

4.3.4 过度识别模型的估计 234

4.3.5 系统估计方法 236

4.4 联立方程模型的检验 244

4.4.1 模型系统检验 251

4.4.2 误差传递性检验 251

4.5 联立方程模型的应用 254

4.5.1 结构分析 254

4.5.2 经济预测 263

4.5.3 政策评价 268

第5章 应用计量经济模型 275

5.1 需求函数 275

5.1.1 需求函数及其性质 275

5.1.2 需求函数因素分析 277

5.1.3 单方程需求函数 278

5.1.4 扩展的线性支出系统模型 281

5.2 生产函数 287

5.2.1 生产函数及其性质 287

5.2.2 生产要素影响分析 289

5.2.3 生产函数的类型及估计 291

5.2.4 技术进步分析 296

5.3 消费函数 301

5.3.1 消费函数的理论模式 301

5.3.2 消费函数的一般形式 305

5.4 投资函数 307

5.4.1 投资的加速模型 307

5.4.2 新古典投资模型 309

5.5 宏观计量经济模型 310

5.5.1 宏观计量经济模型的设定理论 311

5.5.2 宏观计量经济模型的构造方法 320

第6章 计量经济分析软件Eviews 328

6.1 概述 328

6.1.1 Eviews软件的特点 328

6.1.2 Eviews软件的启动与退出 330

6.1.3 Eviews软件工作窗口的组成 330

6.1.4 Eviews软件的基本操作对象 331

6.2 数据处理 332

6.2.1 建立工作文件 333

6.2.2 输入与编辑数据 335

6.2.3 生成序列 337

6.2.4 调整数据区间 340

6.3 统计分析 341

6.3.1 图形分析 341

6.3.2 描述统计 344

6.3.3 相关分析 345

6.4 回归分析 348

6.4.1 线性回归模型 348

6.4.2 非线性回归模型 351

6.4.3 残差检验 353

6.4.4 自相关性调整 356

6.4.5 异方差性调整 356

6.4.6 系统估计方法 357

6.4.7 模拟分析 359

6.5 输入与输出管理 360

6.5.1 工作文件的存贮与调用 360

6.5.2 对象的存贮与调用 361

6.5.3 数据文件的交换 362

附表 366

参考书目 368