股票指数期货交易策略及风险管理研究PDF电子书下载

第一章 导论 1

1.1 股票指数 1

1.2　股票指数期货 4

1.3　文献综述 7

第二章 股票指数期货的必要性及其合约设计 14

2.1 股指期货的必要性 14

2.2　股指期货交易的可行性 19

2.3　股指期货合约设计 23

第三章 股票指数期货定价与套利交易策略 31

3.1　股指期货套利交易概述 31

3.2　无套利理论定价 35

3.3 股票现货与股指期货之间的套利 36

3.4　股票现货与股指期货之间的套利策略的变形 43

3.5　其他类型套利交易策略 47

3.6　我国的股指期货套利策略及风险分析 55

第四章 股票指数期货套期保值交易策略 61

4.1　股指期货套期保值的特征和类型 61

4.2　套期保值的交易原则及策略 66

4.3　套期保值对期货市场的作用 69

4.4　基差理论 69

4.5　股指期货不确定性最小风险保值比率的综合处理 72

4.6　套期保值原理模型 79

第五章 股票指数期货的投机交易策略及神经网络的应用 86

5.1　股指期货的投机交易概述 86

5.2　人工神经网络 95

5.3　BP人工神经网络在投机交易预测分析中的应用 98

5.4　BP人工神经网络在S＆P500股指期货投机中的实例分析 102

5.5　我国的股指期货投机交易 113

第六章 股票指数期货交易风险及VaR应用 116

6.1　股票指数期货的交易风险 116

6.2　度量股指期货交易风险的VaR方法 121

6.3　估算VaR值的异方差模型 133

6.4　S＆P500股指期货市场风险的VaR实证分析 143

6.5　我国运用VaR技术的问题和建议 168

第七章 股票指数期货风险管理机制研究 170

7.1 国外股指期货市场监管模式 170

7.2　我国股指期货市场监管模式探讨 175

7.3　我国股指期货交易的风险监管措施 177

结束语 183

参考文献 185