格兰杰计量经济学文集 第2卷 因果关系、单整和协整以及长期记忆PDF电子书下载

内容简介（第二卷） 1

第一部分 因果关系第一章 通过计量经济学模型和交叉谱方法来研究因果关系 3

第二章 因果关系检验：个人观点 22

第三章 因果关系概念的一些新发展 47

第四章 广告与总消费：一个因果关系研究 61

第二部分 单整和协整第五章 计量经济学中的伪回归 85

第六章 时间序列数据的性质及其在计量经济学模型设定中的应用 95

第七章 误差修正模型的时间序列分析 105

第八章 协整与误差修正：表示、估计和检验 122

第九章 协整经济变量研究的发展 153

第十章 季节性单整和协整 169

第十一章 短期国库券收益率的协整分析 195

第十二章 协整系统中共同长期记忆分量的估计 216

第十三章 协整系统的分离和“持久—短暂”分解 238

第十四章 单整时间序列的非线性变换 253

第十五章 带有吸引子的长期记忆序列 271

第十六章 协整变量的新近发展 288

第三部分 长期记忆第十七章 长期记忆时间序列模型及分数差分介绍 309

第十八章 长期记忆关系与动态方程的结合 326

第十九章 股票市场收益的长期记忆性质及一个新模型 337