计量经济学PDF电子书下载

第1章　计量经济学概述 1

1.1 什么是计量经济学 1

1.2　计量经济学的方法论 2

1.3 计量经济学应用软件介绍 6

第2章　一元线性回归分析 17

2.1　一元线性回归模型 17

2.2 回归参数的最小二乘估计 22

2.3　参数最小二乘估计量的统计性质 25

2.4　参数估计量的抽样分布及σ2的估计量 27

2.5 回归参数的显著性检验和区间估计 28

2.6 回归方程的显著性检验和拟合优度 30

2.7　无条件预测 35

2.8　一元回归分析应用举例及计算机计算过程 37

第3章　多元线性回归分析 52

3.1 多元线性回归模型 52

3.2 回归参数的最小二乘估计 54

3.3　参数估计量的统计性质及σ2的估计 57

3.4 多元线性回归模型的统计检验 58

3.5　预测 66

3.6 多元回归分析应用举例及计算机计算过程 68

第4章　非线性模型的线性化 78

4.1 非标准线性模型的标准化 78

4.2　非线性模型的标准化 86

第5章　异方差 94

5.1　异方差及其影响 94

5.2　异方差的检验方法 95

5.3　异方差的解决方法 101

5.4 应用举例及计算机计算过程 102

第6章　序列相关 121

6.1　一阶序列相关 121

6.2 产生序列相关的原因与后果 122

6.3　序列相关的检验方法 124

6.4　一阶序列相关的消除 127

6.5　应用举例及计算机计算过程 130

第7章　多重共线性 139

7.1 多重共线性的定义 139

7.2 产生多重共线性的原因 140

7.3 多重共线性对普通最小二乘法估计参数的影响 142

7.4 多重共线性的检验方法 145

7.5 消除多重共线性的方法 153

7.6 应用举例及计算机计算过程 156

第8章　虚拟变量 173

8.1　虚拟变量的定义 173

8.2　虚拟变量的设置 174

8.3 两分定性变量模型 176

8.4 多分定性变量模型 178

8.5 多个定性变量模型 179

8.6 同时含有虚拟变量和定量变量的模型 181

8.7　应用举例及计算机计算过程 181

第9章　联立方程模型和识别 190

9.1　联立方程模型的概念 190

9.2　联立方程模型的类型 192

9.3 联立方程模型的识别问题 195

9.4 结构方程的识别规则 198

第10章　联立方程模型的参数估计方法 205

10.1　普通最小二乘法及其适用性 205

10.2 间接最小二乘法 206

10.3　工具变量法 209

10.4　二阶段最小二乘法 210

10.5　应用举例及计算机计算过程 212

附录　统计学用表 221

参考文献 230