初级计量经济学 第2版PDF电子书下载

第1章　计量经济学导论 1

1.1　为什么要研究计量经济学 1

1.2　何谓计量经济学？ 2

1.3　计量经济模型 4

1.4　如何取得数据？ 4

1.5　统计推断 7

1.6　研究模式 7

第2章　基本概念 9

学习目标 9

2.1　实验、结果与随机变量 10

2.2　随机变量的概率分布 12

2.3　单一随机变量的期望值 14

2.4　应用联合概率密度函数 17

2.5　多元随机变量函数的期望值：协方差与相关系数 21

2.6　正态分布 24

习题 27

第3章　简单线性回归模型：设定与估计 32

学习目标 32

3.1　经济模型 33

3.2　计量经济模型 35

3.3　估计支出关系的参数 39

习题 46

第4章　最小二乘估计量的性质 53

学习目标 53

4.1 最小二乘估计量为随机变量 54

4.2　最小二乘估计量的统计性质 55

4.3　高斯—马尔可夫定理 61

4.4　最小二乘估计量的概率分布 62

4.5　估计误差项的方差 63

习题 66

第5章　简单回归模型的推断：区间估计、假设检验及预测 71

学习目标 71

5.1 区间估计 73

5.2　假设检验 78

5.3　最小二乘拟合值 87

习题 89

第6章　简单线性回归模型：报告结果与选择函数形式 95

学习目标 95

6.1　判定系数 96

6.2　报告回归的结果 99

6.3　选择函数形式 101

6.4　残差为正态分布吗？ 108

习题 109

第7章　多元回归模型 114

学习目标 114

7.1　模型的设定及数据 115

7.2　估计多元回归模型的参数 118

7.3　最小二乘估计量的统计性质 121

7.4　区间估计 123

7.5　单个系数的假设检验 124

7.6　拟合优度 127

习题 128

第8章　多元回归模型的进一步推断 133

学习目标 133

8.1　F检验 134

8.2　检验模型的显著性 136

8.3　扩展模型 138

8.4　检验一些经济上的假设 139

8.5　非样本信息的利用 142

8.6　模型设定 143

8.7　存在共线性的经济变量 147

8.8　预测 149

习题 149

第9章　虚拟（二元）变量 155

学习目标 155

9.1　导论 155

9.2　截距虚拟变量的应用 156

9.3　斜率虚拟变量 157

9.4　范例：临近大学对房价的影响 159

9.5　虚拟变量的常见应用 160

9.6　检验定性变量效应是否存在 163

9.7　用虚拟变量检验两个回归是否相等 163

习题 166

第10章　非线性模型 171

学习目标 171

10.1 多项式和交互变量 172

10.2　简单的参数非线性模型 175

10.3　Logistic增长曲线 176

10.4　泊松回归 178

习题 180

第11章　异方差性 184

学习目标 184

11.1　异方差性的本质 184

11.2　异方差对最小二乘估计量的影响 187

11.3 比例异方差 189

11.4　检测异方差 191

11.5　带异方差分解的样本 192

习题 195

第12章　自相关 201

学习目标 201

12.1　问题的本质 201

12.2　一阶自相关误差 204

12.3　对最小二乘估计量的影响 205

12.4　广义最小二乘法 206

12.5　运用广义最小二乘法 208

12.6　自相关的检验 210

12.7　用AR（1）误差作预测 214

习题 215

第13章　随机回归和矩估计法 220

学习目标 220

13.1　导论 220

13.2　x为随机变量的线性回归 221

13.3　根据矩估计法所得的估计量 227

13.4　检验自变量和误差项之间的相关性 231

习题 233

第14章　联立方程模型 235

学习目标 235

14.1　导论 235

14.2　供给与需求模型 236

14.3　简化式方程 237

14.4　最小二乘估计法在联立方程模型上的失灵 238

14.5　识别问题 239

14.6　两阶段最小二乘估计法 241

14.7 两阶段最小二乘估计法的一个例子 242

习题 244

第15章　分布滞后模型 246

学习目标 246

15.1　导论 246

15.2　有限分布滞后模型 247

15.3　几何滞后 252

15.4　Koyck变换 253

15.5　自回归分布滞后 254

习题 256

第16章　以时间序列数据进行回归 258

学习目标 258

16.1　稳定时间序列 259

16.2　伪回归 261

16.3　用自相关函数检验平稳性 263

16.4　平稳性的单位根检验 265

16.5　协整 267

16.6　总结使用时间序列数据时的估计策略 268

习题 269

第17章　时间序列与截面数据的合并 271

学习目标 271

17.1　一个经济模型 272

17.2　表面上不相关的回归 272

17.3　虚拟变量的设定 276

17.4　误差组成模型 278

习题 278

第18章　定性和限值因变量模型 285

学习目标 285

18.1　导论 285

18.2　含有虚拟因变量的模型 286

18.3　二元选择的logit模型 291

18.4　其他有定性变量的模型 292

18.5　限值因变量模型 293

习题 294

第19章　撰写实证研究报告及经济数据的来源 296

19.1　选择经济研究的主题 296

19.2　撰写研究报告的格式 297

19.3　经济数据的来源 298

习题 300

附录：统计分布数值表 301

译者后记 310