欧洲期货交易所股票和股票指数衍生产品交易策略习题与案例PDF电子书下载

问题习题证券管理基础 3

金融衍生产品的特征 6

指数期货合约介绍 7

期货的定价 11

指数期货交易策略 13

股票期权和股票指数期权介绍 17

期权的定价 20

重要风险参数——“希腊字” 23

股票期权和股票指数期权交易策略 25

利用股票期权和股票指数期权的套期保值策略 30

案例投资组合回报 34

欧洲期货交易所股票指数期货合约价值 35

期货价差保证金、追加保证金和杠杆效应 36

变动保证金 37

期货定价：公允价值 38

多头期货 39

空头期货 40

时间价差 41

空头对冲 42

多头对冲 43

股票投资组合的部分对冲 44

Delta值 45

Gamma值 46

Vega值 47

Omega值（杠杆效应） 48

多头看涨期权 49

空头看涨期权 50

多头看跌期权 51

空头看跌期权 53

牛市看涨期权价差 54

牛市看跌期权价差 55

熊市看跌期权价差 56

熊市看涨期权价差 57

多头执行价格相同的跨式期权 58

多头不同执行价格的跨式期权与多头执行价格相同的跨式期权 59

空头执行价格相同的跨式期权 60

利用多头看跌期权对冲 62

持有股票并卖出看涨期权 64

利用股票指数期权对冲 65

多头合成指数看涨期权 66

空头合成指数看涨期权 67

多头合成指数看跌期权 68

空头合成指数看跌期权 69

转换策略 70

逆向转换策略 71

答案习题证券管理基础 75

金融衍生产品的特征 79

指数期货合约介绍 80

期货的定价 85

指数期货交易策略 87

股票期权和股票指数期权介绍 91

期权的定价 94

重要风险参数——“希腊字” 97

股票期权和股票指数期权交易策略 100

利用股票期权和股票指数期权的套期保值策略 105

案例投资组合回报 109

欧洲期货交易所股票指数期货合约价值 110

期货价差保证金、追加保证金和杠杆效应 111

变动保证金 112

期货定价：公允价值 113

多头期货 114

空头期货 115

时间价差 116

空头对冲 117

多头对冲 118

股票投资组合的部分对冲 119

Delta值 120

Gamma值 121

Vega值 122

Omega值（杠杆效应） 123

多头看涨期权 124

空头看涨期权 125

多头看跌期权 126

空头看跌期权 127

牛市看涨期权价差 128

牛市看跌期权价差 129

熊市看跌期权价差 130

熊市看涨期权价差 131

多头执行价格相同的跨式期权 132

多头不同执行价格的跨式期权与多头执行价格相同的跨式期权 133

空头执行价格相同的跨式期权 135

利用多头看跌期权对冲 136

持有股票并卖出看涨期权 137

利用股票指数期权对冲 138

多头合成指数看涨期权 139

空头合成指数看涨期权 140

多头合成指数看跌期权 141

空头合成指数看跌期权 142

转换策略 143

逆向转换策略 144