金融衍生品：股指期货与期权PDF电子书下载

第1章　股票指数 1

1.1　股票指数编制的基本原则 1

1.2　股价平均数的计算方法 2

1.3　股票指数的计算 3

1.4　主要股票指数介绍 5

第2章　股指期货介绍 11

2.1　股指期货的产生与发展 11

2.2　股指期货的功能 25

2.3　股指期货市场的组织结构 27

2.4　股指期货的交易方式 31

2.5　沪深300与新华富时A50股指期货合约 33

第3章　股指期货套期保值 35

3.1　套期保值的原理 35

3.2　套期保值的交易策略 37

3.3　股票的Beta值（β） 38

3.4　套期保值比 41

第4章　股指期货跨期与跨市套利 44

4.1　股指期货跨期套利 44

4.2　股指期货跨市套利 47

4.3　跨期与跨市套利交易的成本与风险 50

第5章　股指期货期现套利 52

5.1　期货价格与现货价格的关系 52

5.2　持有成本定价模型 53

5.3　股指期货期现套利原理 54

5.4　无套利区间的构建 58

5.5　股指期货期现套利的操作流程 59

5.6　模拟投资组合的构建 61

5.7　指数模拟绩效评价 73

5.8　股指期货的到期日效应 75

5.9　期现套利的风险分析 79

第6章　ETF与股指期货 82

6.1　ETF的产生与发展 82

6.2　ETF的组织结构 84

6.3　ETF的结构特征 86

6.4　ETF的优点 88

6.5　ETF的功能 89

6.6　ETF与股指期货的异同 91

6.7　上证50ETF介绍 94

6.8　ETF与股指期货套利 96

第7章　程序化交易 102

7.1　程序化交易的概念 102

7.2　程序化交易的主要交易策略 103

7.3　程序化交易的风险 106

7.4　美国对程序化交易的限制 106

第8章　股指期权 109

8.1　股指期权的基本概念 109

8.2　股指期权的产生与发展 109

8.3　股指期权的类型 110

8.4　股指期权合约的构成要素 111

8.5　股指期权与期货的联系与区别 114

8.6　股指期权的价格 116

8.7　股指期权基本交易策略 127

8.8　指期权套期保值 130

8.9　股指期权套利 135

第9章　投资交易与风险管理 147

9.1　股指期货交易流程 147

9.2　股指期货的风险管理 156

第10章　市场研判 166

10.1　基本面分析 166

10.2　技术分析 171

附录：世界主要股指期货合约 201

参考文献 207