股指期货投资指南PDF电子书下载

基础必读篇 3

第一章　股指期货的一般性问题 3

第一节　股指期货的产生和发展 3

一、期货交易与金融期货 3

二、股指期货的产生与发展 4

第二节　股指期货简介 6

一、股指期货的相关概念 6

二、股指期货的特点 7

三、股指期货的功能 8

第三节　股指期货交易与股票交易的区别及其优势 10

一、股指期货交易与股票交易的区别 10

二、股指期货交易的优势 12

第四节　股指期货交易的基本术语 13

第二章　股票价格指数 19

第一节　国外证券市场股价指数评析 19

一、道-琼斯（Dow Jones）股价指数系列 19

二、标准普尔（Standard ＆ Poor's,S＆P）股价指数系列 28

三、摩根士丹利资本国际（Morgan Stanley Capital International,MSCI）股价指数系列 30

四、富时股价指数系列 32

五、其他国际著名股价指数 34

六、国际股价指数编制特点新趋势 37

第二节　我国证券市场股价指数 39

一、上海证券交易所股价指数 39

二、深圳证券交易所股价指数 45

三、中证指数有限公司指数系列 49

四、其他股价指数 50

第三节　沪深300股价指数——指数期货标的物 51

一、指数期货标的物指数编制的基本原则 51

二、沪深300指数及特点分析 54

三、沪深300指数样本股名单和沪深300指数前20位权重股名单 58

开户操作篇 69

第三章　股指期货交易制度与操作规程 69

第一节　沪深300股指期货合约介绍 69

一、期货合约的概念和特点 69

二、沪深300指数期货合约的主要内容 70

第二节　我国期货市场的法律法规及监管体系 72

一、我国期货市场的法律法规建设 72

二、我国期货市场的监管体系 74

第三节　股指期货风险管理制度解读 76

一、保证金制度 77

二、熔断机制及涨跌停板制度 77

三、限仓制度 78

四、大户报告制度 78

五、强行平仓制度 79

六、结算担保金制度 81

七、风险警示制度 81

八、强制减仓制度 82

第四节　我国股指期货的交易开户流程 83

一、我国股指期货市场的结构 83

二、开户流程1——寻找合适的期货公司 84

三、开户流程2——开立期货交易账户 86

四、开户流程3——开户及交易信息查询 87

第五节　我国股指期货套期保值管理办法解读 87

一、套期保值额度的申请与审批 88

二、套期保值的监督和管理 89

第六节　股指期货交易的注意事项 89

一、“高收益高风险”的心理准备 90

二、做好盈亏计算 90

三、有效的资金管理 94

四、防止爆仓发生 94

五、避免被强制减仓 95

六、及时止损至关重要 96

投资策略篇 99

第四章　股指期货的套期保值 99

第一节　股指期货套期保值基本原理与基本原则 99

一、股指期货套期保值的基本原理 99

二、股指期货套期保值的基本原则 100

第二节　股指期货套期保值的分类 102

一、空头套期保值和多头套期保值 102

二、积极套期保值和消极套期保值 102

三、调整投资组合的β系数 103

第三节　股指期货套期保值理论与方法 104

一、简单套期保值 105

二、选择性套期保值 107

三、投资组合套期保值 109

第四节　股指期货套期保值中的风险点 114

一、套期保值模型的风险 114

二、逐日结算风险 115

三、消极套期保值风险 115

四、基差风险 115

五、管理风险 116

第五节　套期保值实施流程——结合案例 116

一、套期保值的实施流程 116

二、套期保值案例 120

第五章　股指期货的定价与套利 127

第一节　股指期货定价理论 127

一、完美市场条件下股指期货的定价模型 127

二、不完美市场条件下股指期货的定价模型 132

三、定价模型的实证分析 145

第二节　股指期货套利投资策略 147

一、股指期货套利综述 148

二、股指期货的套利 149

三、股指期货套利的流程设计 153

四、股指期货套利的风险点 160

第六章　股指期货的投机 165

第一节　股指期货投机综述 165

一、股指期货投机的概念 165

二、股指期货投机的特征 166

三、股指期货投机的作用 166

第二节　股指期货的投机 169

一、股指期货的多头投机 169

二、股指期货的空头投机 170

三、股指期货的非正常投机 171

第三节　股指期货投机的流程设计和风险点 174

一、股指期货投机的流程设计 174

二、股指期货投机的风险点 176

第七章　股指期货投资时机选择和股价指数趋势分析 179

第一节　股指期货投资的基本分析 179

一、基本分析综述 179

二、宏观经济与股票价格指数 181

三、政治因素与股票价格指数 189

四、心理因素与股票价格指数 189

第二节　股指期货投资的技术分析 191

一、技术分析综述 191

二、道氏理论 195

三、股价指数趋势线分析 198

四、人气指标——成交量值分析 205

五、移动平均线分析 209

六、波浪理论 215

第三节　基本分析和技术分析应注意的问题 219

一、基本分析和技术分析的主要区别 219

二、运用基本分析和技术分析时应注意的问题 220

风险管理篇 225

第八章　股指期货与现货指数关系及其异象 225

第一节　股指期货对股票市场的影响分析 225

一、股指期货对股票市场交易量的影响 225

二、股指期货对股票市场波动性的影响 227

三、股指期货对股指权重股的影响 230

四、股指期货与股票市场价格走势之间的关系 231

第二节　程序交易对现货市场的影响 234

第三节　股指期货到期日效应 237

第九章　股指期货的风险管理和资金管理 239

第一节　股指期货投资中的风险识别 239

一、风险种类的划分 239

二、股指期货交易风险的基本特点 241

第二节　股指期货交易中的风险管理与控制 242

一、投资者的风险管理与控制 242

二、期货经纪公司和交易所的风险管理与控制 250

参考文献 259

跋 262