实物期权定价理论与应用研究PDF电子书下载

第一章 绪论 1

第一节 研究背景与研究意义 1

第二节 实物期权定价研究综述 15

第三节 研究思路及主要研究内容 23

理论部分 26

第二章 无套利定价基本理论 26

第一节 无套利与线性定价函数 26

第二节 无套利与风险中性测度 29

第三节 测度变换与Girsanov定理 32

本章小结 37

第三章 完全市场条件下的衍生资产定价理论与方法 38

第一节 完全市场的概念与特征 38

第二节 完全市场条件下的衍生资产定价方法 42

本章小结 54

第四章 非完全市场条件下的衍生资产定价理论与方法 55

第一节 概述 55

第二节 区间定价法 57

第三节 衍生资产近似定价理论与方法 61

第四节 市场新出现信息对期权定价的影响 70

本章小结 75

第五章 非完全市场效用定价理论 77

第一节 概述 77

第二节 单周期资产的0-水平定价法 78

第三节 连续时间期权的0-水平定价法 84

本章小结 87

第六章 资产的价格分布与实物期权定价模型 89

第一节 市场特征与资产价格变动方式 89

第二节 资产价格分布模型 91

第三节 不同资产分布下的实物期权定价模型 96

本章小结 104

第七章 基本资产不可交易的实物期权定价与风险对冲 106

第一节 概述 106

第二节 基本资产不可交易时无套利定价存在的问题 107

第三节 实物期权的相关定价方法 109

本章小结 116

第八章 实物期权的比较定价法 117

第一节 概述 117

第二节 比较定价法的基本原理 118

第三节 比较定价法的一个应用 122

本章小结 127

应用部分 130

第九章 融资灵活性与公司资本结构 130

第一节 企业资本结构理论的扩展 130

第二节 融资灵活性及其定价 135

第三节 我国股权融资偏好的经济解释 141

本章小结 145

第十章 不确定环境下不良资产处置决策 146

第一节 我国不良资产处置概况 146

第二节 商业银行不良资产处置模式 150

第三节 商业银行不良资产处置决策 156

本章小结 162

总结与展望 163

参考文献 169